Сравнение EXV8.DE с SPYP.DE
EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and SPYP.DE (SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF) are both Industrials Equities funds - EXV8.DE tracks the STOXX® Europe 600 Construction & Materials while SPYP.DE tracks the MSCI Europe Materials 20/35 Capped. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV8.DE returned 10.37%/yr vs 11.05%/yr for SPYP.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for SPYP.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV8.DE и SPYP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у SPYP.DE с доходностью 17.42%. За последние 10 лет акции EXV8.DE уступали акциям SPYP.DE по среднегодовой доходности: 10.37% против 11.05% соответственно.
EXV8.DE
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- 15.58%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 10.37%
SPYP.DE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 21.57%
- 1 год
- 25.17%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение доходности по годам EXV8.DE и SPYP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.00% | 25.00% | 6.42% | 33.57% | -18.92% | 32.25% | -2.02% | 42.92% | -17.87% | 10.41% |
SPYP.DE SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 17.42% | 13.01% | -3.09% | 12.36% | -9.22% | 24.42% | 9.86% | 27.43% | -14.57% | 18.99% |
Correlation
The correlation between EXV8.DE and SPYP.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.77 |
The correlation between EXV8.DE and SPYP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV8.DE vs. SPYP.DE — Ранг доходности на риск
EXV8.DE
SPYP.DE
Сравнение EXV8.DE c SPYP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV8.DE | SPYP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.26 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.98 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 7.94 | -6.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV8.DE | SPYP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.52 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.57 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок EXV8.DE и SPYP.DE
Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки SPYP.DE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и SPYP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV8.DE | SPYP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.09% | -36.99% | -29.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.30% | -13.07% | -2.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -20.69% | +3.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.23% | -22.63% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.81% | -35.40% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -1.54% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.00% | -7.59% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.00% | 3.26% | +1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV8.DE и SPYP.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) имеют волатильность 6.24% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV8.DE | SPYP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.24% | 6.50% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 14.33% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.72% | 17.04% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.47% | 17.94% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.26% | 19.34% | +0.92% |
Сравнение комиссий EXV8.DE и SPYP.DE
EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPYP.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV8.DE и SPYP.DE
Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как SPYP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
SPYP.DE SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV8.DE and SPYP.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPYP.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPYP.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while SPYP.DE tracks MSCI Europe Materials 20/35 Capped. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.18% for SPYP.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и SPYP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор