PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV8.DE с ETL2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXV8.DE с ETL2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) and ETL2.DE (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while ETL2.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXV8.DE returned 10.37%/yr vs 8.17%/yr for ETL2.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EXV8.DE charges 0.46%/yr vs 0.30%/yr for ETL2.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXV8.DE и ETL2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXV8.DE показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у ETL2.DE с доходностью 18.23%. За последние 10 лет акции EXV8.DE превзошли акции ETL2.DE по среднегодовой доходности: 10.37% против 8.17% соответственно.

EXV8.DE

1 день
0.17%
1 месяц
-4.48%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.33%
1 год
6.56%
3 года*
15.58%
5 лет*
9.70%
10 лет*
10.37%

ETL2.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
0.52%
С начала года
18.23%
6 месяцев
18.72%
1 год
27.69%
3 года*
10.87%
5 лет*
13.12%
10 лет*
8.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXV8.DE и ETL2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		1.00%25.00%6.42%33.57%-18.92%32.25%-2.02%42.92%-17.87%10.41%
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		18.23%4.89%11.54%-9.44%24.86%46.17%-7.55%10.85%-4.21%-9.85%

Correlation

The correlation between EXV8.DE and ETL2.DE is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2010 г.

0.17

The correlation between EXV8.DE and ETL2.DE shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Часто сравнивают с EXV8.DE:
EXV8.DE с EXH2.DEEXV8.DE с SXRT.DEEXV8.DE с GLDEXV8.DE с E6BR.DEEXV8.DE с ESIN.DEEXV8.DE с EXV7.DEEXV8.DE с MHL.DE
Часто сравнивают с ETL2.DE:
ETL2.DE с SXRS.DEETL2.DE с CMOD.LETL2.DE с IUSQ.DEETL2.DE с SPYETL2.DE с ETLF.DEETL2.DE с EMEH.DEETL2.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

EXV8.DE vs. ETL2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV8.DE
Ранг доходности на риск EXV8.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV8.DE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV8.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV8.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
ETL2.DE
Ранг доходности на риск ETL2.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETL2.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETL2.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETL2.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETL2.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETL2.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV8.DE c ETL2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV8.DEETL2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
1.87

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
2.47

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.33

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

3.59

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.50

8.20

-6.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV8.DE vs. ETL2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV8.DE на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ETL2.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV8.DE и ETL2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV8.DEETL2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.87

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.84

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.59

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.25

+0.19

Просадки

Сравнение просадок EXV8.DE и ETL2.DE

Максимальная просадка EXV8.DE за все время составила -66.09%, что больше максимальной просадки ETL2.DE в -47.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV8.DE и ETL2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXV8.DEETL2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.09%

-47.04%

-19.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.30%

-7.90%

-7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-15.06%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.23%

-23.27%

-5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.81%

-26.50%

-16.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.66%

-3.57%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.00%

-21.90%

+6.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.00%

3.46%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV8.DE и ETL2.DE

iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) имеет более высокую волатильность в 6.24% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (ETL2.DE) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что EXV8.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETL2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXV8.DEETL2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.24%

4.60%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.12%

12.74%

+3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.72%

15.15%

+4.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

15.44%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

13.69%

+6.57%

Сравнение комиссий EXV8.DE и ETL2.DE

EXV8.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии ETL2.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV8.DE и ETL2.DE

Дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, тогда как ETL2.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETL2.DE
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXV8.DE
iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)		1.39%1.39%1.69%1.59%1.78%1.34%0.53%1.55%1.66%2.87%2.80%2.79%

Часто задаваемые вопросы

EXV8.DE and ETL2.DE have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ETL2.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ETL2.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.

EXV8.DE is categorized as Industrials Equities, while ETL2.DE is Commodities. EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials, while ETL2.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.46% for EXV8.DE and 0.30% for ETL2.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXV8.DE и ETL2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор