Сравнение EXV6.DE с SPYP.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) и SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE).
EXV6.DE и SPYP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV6.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Basic Resources. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. SPYP.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI Europe Materials 20/35 Capped. Фонд был запущен 5 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXV6.DE и SPYP.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXV6.DE и SPYP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV6.DE iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 14.37% | 33.18% | -8.72% | -2.31% | 9.84% | 26.18% | 12.84% | 22.32% | -13.46% | 22.50% |
SPYP.DE SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 7.31% | 13.01% | -3.09% | 12.36% | -9.22% | 24.42% | 9.86% | 27.43% | -14.57% | 18.99% |
Доходность по периодам
С начала года, EXV6.DE показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у SPYP.DE с доходностью 7.31%. За последние 10 лет акции EXV6.DE превзошли акции SPYP.DE по среднегодовой доходности: 15.48% против 10.66% соответственно.
EXV6.DE
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- 14.37%
- 6 месяцев
- 36.51%
- 1 год
- 55.77%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 10.22%
- 10 лет*
- 15.48%
SPYP.DE
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 7.31%
- 6 месяцев
- 15.10%
- 1 год
- 18.91%
- 3 года*
- 8.84%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- 10.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXV6.DE и SPYP.DE
EXV6.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPYP.DE в 0.18%.
Доходность на риск
EXV6.DE vs. SPYP.DE — Ранг доходности на риск
EXV6.DE
SPYP.DE
Сравнение EXV6.DE c SPYP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) и SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV6.DE | SPYP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.07 | +1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.65 | 1.50 | +1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.20 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.70 | 1.76 | +1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 6.88 | +8.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV6.DE | SPYP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.07 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.39 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EXV6.DE и SPYP.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV6.DE и SPYP.DE
Дивидендная доходность EXV6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.72%, тогда как SPYP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV6.DE iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) | 1.72% | 1.95% | 3.23% | 3.57% | 6.02% | 5.17% | 2.86% | 5.56% | 3.12% | 2.14% | 1.80% | 5.20% |
SPYP.DE SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXV6.DE и SPYP.DE
Максимальная просадка EXV6.DE за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки SPYP.DE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV6.DE и SPYP.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXV6.DE | SPYP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -36.99% | -36.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.38% | -13.07% | -4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.26% | -22.63% | -14.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.38% | -35.40% | -9.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.94% | -5.60% | -3.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.68% | -7.67% | -20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 3.35% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV6.DE и SPYP.DE
iShares STOXX Europe 600 Basic Resources UCITS ETF (DE) (EXV6.DE) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF (SPYP.DE) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что EXV6.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXV6.DE | SPYP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 7.84% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.76% | 12.80% | +6.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.59% | 17.58% | +9.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.13% | 17.78% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 19.34% | +8.33% |