Сравнение EXV4.DE с WH2E.DE
EXV4.DE (iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE)) and WH2E.DE (Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc) are both Health & Biotech Equities funds - EXV4.DE tracks the STOXX® Europe 600 Health Care while WH2E.DE tracks the S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXV4.DE returned 2.32%/yr vs 3.13%/yr for WH2E.DE. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXV4.DE charges 0.46%/yr vs 0.18%/yr for WH2E.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXV4.DE и WH2E.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXV4.DE показывает доходность -2.60%, что значительно выше, чем у WH2E.DE с доходностью -3.24%.
EXV4.DE
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -2.60%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 5.78%
WH2E.DE
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- 4.00%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXV4.DE и WH2E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | -2.60% | 7.23% | 3.85% | -1.69% |
WH2E.DE Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -3.24% | 2.78% | 7.94% | 1.68% |
Correlation
The correlation between EXV4.DE and WH2E.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 апр. 2023 г. | 0.72 |
The correlation between EXV4.DE and WH2E.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXV4.DE vs. WH2E.DE — Ранг доходности на риск
EXV4.DE
WH2E.DE
Сравнение EXV4.DE c WH2E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) и Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXV4.DE | WH2E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.13 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.83 | -0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 2.15 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXV4.DE | WH2E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 | 0.68 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.20 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EXV4.DE и WH2E.DE
Максимальная просадка EXV4.DE за все время составила -44.54%, что больше максимальной просадки WH2E.DE в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV4.DE и WH2E.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXV4.DE | WH2E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.54% | -22.19% | -22.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.57% | -12.23% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.55% | -22.19% | -4.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.65% | -10.45% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -6.94% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.72% | 4.73% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXV4.DE и WH2E.DE
iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) (EXV4.DE) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) с волатильностью 5.21%. Это указывает на то, что EXV4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WH2E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXV4.DE | WH2E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.21% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.86% | 10.46% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.68% | 14.86% | +1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 13.91% | +1.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.74% | 13.91% | +1.83% |
Сравнение комиссий EXV4.DE и WH2E.DE
EXV4.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии WH2E.DE в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV4.DE и WH2E.DE
Дивидендная доходность EXV4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, тогда как WH2E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV4.DE iShares STOXX Europe 600 Health Care UCITS ETF (DE) | 1.61% | 1.58% | 1.45% | 1.60% | 1.59% | 1.47% | 1.24% | 1.79% | 1.85% | 2.64% | 2.90% | 2.60% |
WH2E.DE Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXV4.DE and WH2E.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, WH2E.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WH2E.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.46% for EXV4.DE.
EXV4.DE tracks STOXX® Europe 600 Health Care, while WH2E.DE tracks S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.46% for EXV4.DE and 0.18% for WH2E.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXV4.DE и WH2E.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор