Сравнение WH2E.DE с EHLT.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE).
WH2E.DE и EHLT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WH2E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. EHLT.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Health Care. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности WH2E.DE и EHLT.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WH2E.DE и EHLT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
WH2E.DE Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | -3.21% | 2.78% | 7.94% | 1.68% |
EHLT.DE Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist | -0.26% | 7.09% | 4.20% | -3.66% |
Доходность по периодам
С начала года, WH2E.DE показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у EHLT.DE с доходностью -0.26%.
WH2E.DE
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -3.21%
- 6 месяцев
- 4.08%
- 1 год
- -0.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EHLT.DE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.25%
- С начала года
- -0.26%
- 6 месяцев
- 4.75%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 6.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WH2E.DE и EHLT.DE
WH2E.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EHLT.DE в 0.30%.
Доходность на риск
WH2E.DE vs. EHLT.DE — Ранг доходности на риск
WH2E.DE
EHLT.DE
Сравнение WH2E.DE c EHLT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WH2E.DE | EHLT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.36 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.04 | 0.62 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.08 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.09 | 0.32 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | 0.89 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WH2E.DE | EHLT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.36 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.57 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между WH2E.DE и EHLT.DE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WH2E.DE и EHLT.DE
WH2E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EHLT.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH2E.DE Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EHLT.DE Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist | 1.30% | 1.30% | 1.78% | 0.00% | 2.28% | 1.89% | 2.32% | 1.88% | 2.32% | 0.49% |
Просадки
Сравнение просадок WH2E.DE и EHLT.DE
Максимальная просадка WH2E.DE за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки EHLT.DE в -26.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH2E.DE и EHLT.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| WH2E.DE | EHLT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.19% | -26.14% | +3.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.46% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -26.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.42% | -9.55% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.60% | -6.86% | +0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.65% | 4.63% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности WH2E.DE и EHLT.DE
Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) составляет 4.14%, в то время как у Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Dist (EHLT.DE) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что WH2E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EHLT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WH2E.DE | EHLT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.99% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.11% | 9.94% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.43% | 19.37% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.68% | 16.30% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.68% | 16.14% | -2.46% |