PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WH2E.DE с GN0M.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WH2E.DE с GN0M.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE).

WH2E.DE и GN0M.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WH2E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. GN0M.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Genomics. Фонд был запущен 2 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности WH2E.DE и GN0M.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WH2E.DE и GN0M.DE

2026 (YTD)202520242023
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc		-3.21%2.78%7.94%1.68%
GN0M.DE
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF		-1.91%5.67%-12.40%-8.07%

Доходность по периодам

С начала года, WH2E.DE показывает доходность -3.21%, что значительно ниже, чем у GN0M.DE с доходностью -1.91%.

WH2E.DE

1 день
-0.07%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.21%
6 месяцев
4.08%
1 год
-0.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GN0M.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
-2.32%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
13.11%
1 год
31.83%
3 года*
-4.64%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF

Часто сравнивают с WH2E.DE:
WH2E.DE с WHCS.ASWH2E.DE с WELG.DEWH2E.DE с XLVWH2E.DE с AZN.LWH2E.DE с XDWH.DEWH2E.DE с EHLT.DEWH2E.DE с 2B77.DE
Часто сравнивают с GN0M.DE:
GN0M.DE с ESIH.DEGN0M.DE с ETLI.DEGN0M.DE с DDOC.DEGN0M.DE с W311.DEGN0M.DE с XDG3.DEGN0M.DE с 2B70.DEGN0M.DE с WRNA.DE

Сравнение комиссий WH2E.DE и GN0M.DE

WH2E.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GN0M.DE в 0.50%.

GN0M.DE
Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF
WH2E.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc

Доходность на риск

WH2E.DE vs. GN0M.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WH2E.DE
Ранг доходности на риск WH2E.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WH2E.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WH2E.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WH2E.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WH2E.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WH2E.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GN0M.DE
Ранг доходности на риск GN0M.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GN0M.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GN0M.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GN0M.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GN0M.DE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GN0M.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WH2E.DE c GN0M.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WH2E.DEGN0M.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.03

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.55

-1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.09

2.34

-2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.18

6.84

-6.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WH2E.DE vs. GN0M.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WH2E.DE на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа GN0M.DE равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WH2E.DE и GN0M.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WH2E.DEGN0M.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.03

-1.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.44

+0.66

Корреляция

Корреляция между WH2E.DE и GN0M.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WH2E.DE и GN0M.DE

Ни WH2E.DE, ни GN0M.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок WH2E.DE и GN0M.DE

Максимальная просадка WH2E.DE за все время составила -22.19%, что меньше максимальной просадки GN0M.DE в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH2E.DE и GN0M.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

WH2E.DEGN0M.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.19%

-67.19%

+45.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-16.68%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.42%

-48.81%

+38.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.60%

-42.98%

+36.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

5.70%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности WH2E.DE и GN0M.DE

Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) составляет 4.14%, в то время как у Global X Genomics & Biotechnology UCITS ETF (GN0M.DE) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что WH2E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GN0M.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WH2E.DEGN0M.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

9.00%

-4.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.11%

21.02%

-11.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.43%

30.79%

-13.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.68%

31.56%

-17.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.68%

31.56%

-17.88%