Сравнение WH2E.DE с XLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).
WH2E.DE и XLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WH2E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. XLV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Health Care Select Sector. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WH2E.DE или XLV.
Основные характеристики
| WH2E.DE | XLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.45% | 10.57% |
| Дох-ть за 1 год | 16.59% | 18.18% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 2.35 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.31 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 1.81 |
| Коэф-т Мартина | 7.67 | 7.72 |
| Индекс Язвы | 2.26% | 2.33% |
| Дневная вол-ть | 10.33% | 10.60% |
| Макс. просадка | -7.37% | -39.18% |
| Текущая просадка | -6.20% | -4.82% |
Корреляция
Корреляция между WH2E.DE и XLV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WH2E.DE и XLV
С начала года, WH2E.DE показывает доходность 12.45%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью 10.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WH2E.DE и XLV
WH2E.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии XLV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WH2E.DE c XLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WH2E.DE и XLV
WH2E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WH2E.DE Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLV Health Care Select Sector SPDR Fund | 1.52% | 1.59% | 1.47% | 1.33% | 1.49% | 2.17% | 1.58% | 1.47% | 1.60% | 1.43% | 1.35% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок WH2E.DE и XLV
Максимальная просадка WH2E.DE за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки XLV в -39.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH2E.DE и XLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WH2E.DE и XLV
Текущая волатильность для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) составляет 2.02%, в то время как у Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что WH2E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.