Сравнение WH2E.DE с WELG.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE).
WH2E.DE и WELG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. WH2E.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap ESG Enhanced Health Care. Фонд был запущен 12 апр. 2023 г.. WELG.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-Korea LargeMidCap Sustainability Enhanced Health Care. Фонд был запущен 20 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WH2E.DE или WELG.DE.
Основные характеристики
| WH2E.DE | WELG.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.45% | 12.31% |
| Дох-ть за 1 год | 16.59% | 15.73% |
| Коэф-т Шарпа | 1.69 | 1.65 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 2.30 |
| Коэф-т Омега | 1.30 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 2.39 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | 7.67 | 7.43 |
| Индекс Язвы | 2.26% | 2.24% |
| Дневная вол-ть | 10.33% | 10.13% |
| Макс. просадка | -7.37% | -10.04% |
| Текущая просадка | -6.20% | -5.92% |
Корреляция
Корреляция между WH2E.DE и WELG.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности WH2E.DE и WELG.DE
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WH2E.DE показывает доходность 12.45%, а WELG.DE немного ниже – 12.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий WH2E.DE и WELG.DE
И WH2E.DE, и WELG.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WH2E.DE c WELG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WH2E.DE и WELG.DE
WH2E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WELG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| TTM | 2023 | |
|---|---|---|
WH2E.DE Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% |
WELG.DE Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist | 0.88% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок WH2E.DE и WELG.DE
Максимальная просадка WH2E.DE за все время составила -7.37%, что меньше максимальной просадки WELG.DE в -10.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WH2E.DE и WELG.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WH2E.DE и WELG.DE
Invesco S&P World Health Care ESG UCITS ETF Acc (WH2E.DE) и Amundi S&P Global Health Care ESG UCITS ETF EUR Dist (WELG.DE) имеют волатильность 2.02% и 2.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.