PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXV3.DE с DR7E.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXV3.DE с DR7E.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE).

EXV3.DE и DR7E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV3.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Technology. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. DR7E.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Autonomous & Electric Vehicles. Фонд был запущен 16 нояб. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXV3.DE и DR7E.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXV3.DE и DR7E.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		-3.07%4.04%6.38%32.39%-27.81%-4.94%
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		5.10%15.37%0.76%23.30%-30.28%-2.43%

Доходность по периодам

С начала года, EXV3.DE показывает доходность -3.07%, что значительно ниже, чем у DR7E.DE с доходностью 5.10%.

EXV3.DE

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.71%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-6.20%
1 год
2.27%
3 года*
6.07%
5 лет*
3.77%
10 лет*
10.11%

DR7E.DE

1 день
-0.25%
1 месяц
0.42%
С начала года
5.10%
6 месяцев
8.61%
1 год
38.65%
3 года*
9.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist

Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с EXV3.DE:
EXV3.DE с EUMD.LEXV3.DE с ESIT.LEXV3.DE с XD5E.DEEXV3.DE с CSTA.DEEXV3.DE с EQEU.DEEXV3.DE с E908.DEEXV3.DE с EXSA.DE
Часто сравнивают с DR7E.DE:
DR7E.DE с VFEA.DEDR7E.DE с VWCE.DEDR7E.DE с WNDY.DEDR7E.DE с CBUV.DEDR7E.DE с SY7D.DEDR7E.DE с FLRA.DEDR7E.DE с CBUK.DE

Сравнение комиссий EXV3.DE и DR7E.DE

EXV3.DE берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии DR7E.DE в 0.50%.

DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist

Доходность на риск

EXV3.DE vs. DR7E.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXV3.DE
Ранг доходности на риск EXV3.DE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXV3.DE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXV3.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXV3.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXV3.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DR7E.DE
Ранг доходности на риск DR7E.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DR7E.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DR7E.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DR7E.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DR7E.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DR7E.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXV3.DE c DR7E.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) и Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXV3.DEDR7E.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.10

1.49

-1.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.30

2.10

-1.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.27

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

4.95

-4.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.29

14.12

-12.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXV3.DE vs. DR7E.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXV3.DE на текущий момент составляет 0.10, что ниже коэффициента Шарпа DR7E.DE равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXV3.DE и DR7E.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXV3.DEDR7E.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

1.49

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.02

+0.11

Корреляция

Корреляция между EXV3.DE и DR7E.DE составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXV3.DE и DR7E.DE

Дивидендная доходность EXV3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как DR7E.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXV3.DE
iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist		0.57%0.58%0.45%0.47%0.64%0.15%0.33%1.23%1.00%1.45%1.76%2.07%
DR7E.DE
Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXV3.DE и DR7E.DE

Максимальная просадка EXV3.DE за все время составила -71.35%, что больше максимальной просадки DR7E.DE в -40.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV3.DE и DR7E.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXV3.DEDR7E.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.35%

-40.66%

-30.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.91%

-10.97%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-6.19%

-5.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.34%

-18.98%

-8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

3.49%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности EXV3.DE и DR7E.DE

iShares STOXX Europe 600 Technology UCITS ETF (DE) EUR Dist (EXV3.DE) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Global X Autonomous & Electric Vehicles UCITS ETF USD Accumulating (DR7E.DE) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что EXV3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DR7E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXV3.DEDR7E.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

7.18%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.95%

16.44%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.76%

25.83%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.73%

24.76%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.23%

24.76%

-1.53%