Сравнение EXV1.DE с XSX6.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE).
EXV1.DE и XSX6.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXV1.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Banks. Фонд был запущен 25 апр. 2001 г.. XSX6.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600. Фонд был запущен 20 янв. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXV1.DE или XSX6.DE.
Основные характеристики
| EXV1.DE | XSX6.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 27.87% | 7.68% |
| Дох-ть за 1 год | 35.92% | 14.02% |
| Дох-ть за 3 года | 16.90% | 3.80% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.25% | 7.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.78% | 6.97% |
| Коэф-т Шарпа | 2.08 | 1.28 |
| Коэф-т Сортино | 2.62 | 1.78 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 0.68 | 1.86 |
| Коэф-т Мартина | 12.28 | 7.42 |
| Индекс Язвы | 2.74% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 16.11% | 10.42% |
| Макс. просадка | -82.30% | -36.05% |
| Текущая просадка | -32.09% | -4.75% |
Корреляция
Корреляция между EXV1.DE и XSX6.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности EXV1.DE и XSX6.DE
С начала года, EXV1.DE показывает доходность 27.87%, что значительно выше, чем у XSX6.DE с доходностью 7.68%. За последние 10 лет акции EXV1.DE уступали акциям XSX6.DE по среднегодовой доходности: 4.78% против 6.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXV1.DE и XSX6.DE
EXV1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XSX6.DE в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXV1.DE c XSX6.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) и Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXV1.DE и XSX6.DE
Дивидендная доходность EXV1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, тогда как XSX6.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV1.DE iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) | 5.73% | 4.53% | 6.37% | 1.06% | 1.52% | 4.31% | 4.03% | 6.01% | 3.49% | 3.41% | 2.54% | 3.68% |
XSX6.DE Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXV1.DE и XSX6.DE
Максимальная просадка EXV1.DE за все время составила -82.30%, что больше максимальной просадки XSX6.DE в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXV1.DE и XSX6.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXV1.DE и XSX6.DE
iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (EXV1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Xtrackers STOXX Europe 600 UCITS ETF (XSX6.DE) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что EXV1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSX6.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.