PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.L с IWFV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS.L с IWFV.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and IWFV.L (iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF) are both Global Equities funds - EXUS.L tracks the MSCI World ex USA index while IWFV.L tracks the MSCI ACWI Value NR USD. Both are passively managed. Over the past year, EXUS.L returned 22.21% vs 66.20% for IWFV.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. EXUS.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for IWFV.L.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.L и IWFV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXUS.L торгуется в USD, в то время как IWFV.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWFV.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у IWFV.L с доходностью 34.19%.

EXUS.L

1 день
0.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.45%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWFV.L

1 день
-0.66%
1 месяц
12.27%
С начала года
34.19%
6 месяцев
38.30%
1 год
66.20%
3 года*
30.24%
5 лет*
16.25%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS.L и IWFV.L

2026 (YTD)20252024
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		8.97%31.98%1.23%
IWFV.L
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF		34.19%40.55%1.04%

Correlation

The correlation between EXUS.L and IWFV.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.82

The correlation between EXUS.L and IWFV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EXUS.L и IWFV.L

Секторы
EXUS.L
IWFV.L

Финансовые услуги

26.2%
14.8%

Промышленность

18.6%
11.3%

Технологии

10.1%
33.9%

Здравоохранение

9.2%
8.8%

Потребительский циклический сектор

7.1%
7.9%

Сырьевые материалы

7.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

6.4%
4.5%

Энергетика

5.9%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.0%
7.6%

Коммунальные услуги

3.7%
2.5%

Недвижимость

1.7%
1.8%

Финансовые услуги

EXUS.L
26.2%
IWFV.L
14.8%

Промышленность

EXUS.L
18.6%
IWFV.L
11.3%

Технологии

EXUS.L
10.1%
IWFV.L
33.9%

Здравоохранение

EXUS.L
9.2%
IWFV.L
8.8%

Потребительский циклический сектор

EXUS.L
7.1%
IWFV.L
7.9%

Сырьевые материалы

EXUS.L
7.0%
IWFV.L
3.0%

Потребительский защитный сектор

EXUS.L
6.4%
IWFV.L
4.5%

Энергетика

EXUS.L
5.9%
IWFV.L
3.8%

Коммуникационные услуги

EXUS.L
4.0%
IWFV.L
7.6%

Коммунальные услуги

EXUS.L
3.7%
IWFV.L
2.5%

Недвижимость

EXUS.L
1.7%
IWFV.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с VXUSEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с WLDS.LEXUS.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с IWFV.L:
IWFV.L с OEFIWFV.L с VOOIWFV.L с IOOIWFV.L с IWQU.LIWFV.L с VWRA.LIWFV.L с SMGB.LIWFV.L с IWDA.L

Доходность на риск

EXUS.L vs. IWFV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
IWFV.L
Ранг доходности на риск IWFV.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWFV.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWFV.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWFV.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWFV.L: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.L c IWFV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.LIWFV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
4.39

-2.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
6.02

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.78

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

7.60

-5.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

29.04

-21.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.L vs. IWFV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.L на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа IWFV.L равного 4.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.L и IWFV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.LIWFV.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

4.39

-2.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.62

+0.57

Просадки

Сравнение просадок EXUS.L и IWFV.L

Максимальная просадка EXUS.L за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки IWFV.L в -39.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.L и IWFV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUS.LIWFV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.85%

-39.15%

+26.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-8.67%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.84%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-7.49%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.27%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.L и IWFV.L

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) составляет 4.25%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IWFV.L) волатильность равна 6.04%. Это указывает на то, что EXUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWFV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUS.LIWFV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

6.04%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

12.26%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

14.99%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

15.69%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

16.85%

-1.56%

Сравнение комиссий EXUS.L и IWFV.L

EXUS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWFV.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.L и IWFV.L

Ни EXUS.L, ни IWFV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

EXUS.L and IWFV.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EXUS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EXUS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IWFV.L.

EXUS.L tracks MSCI World ex USA index, while IWFV.L tracks MSCI ACWI Value NR USD. They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.L and 0.30% for IWFV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS.L и IWFV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор