PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXUS.L с GMOIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXUS.L с GMOIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXUS.L (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and GMOIX (GMO International Equity Fund) are both funds - EXUS.L is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while GMOIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO. Over the past year, EXUS.L returned 22.21% vs 42.69% for GMOIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXUS.L charges 0.15%/yr vs 0.66%/yr for GMOIX.

Доходность

Сравнение доходности EXUS.L и GMOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXUS.L показывает доходность 8.97%, что значительно ниже, чем у GMOIX с доходностью 19.49%.

EXUS.L

1 день
0.34%
1 месяц
2.75%
С начала года
8.97%
6 месяцев
11.45%
1 год
22.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMOIX

1 день
-0.39%
1 месяц
4.82%
С начала года
19.49%
6 месяцев
21.78%
1 год
42.69%
3 года*
28.96%
5 лет*
14.64%
10 лет*
12.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXUS.L и GMOIX

2026 (YTD)20252024
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		8.97%31.98%1.23%
GMOIX
GMO International Equity Fund		19.49%43.94%6.83%

Correlation

The correlation between EXUS.L and GMOIX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.71

The correlation between EXUS.L and GMOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

GMO International Equity Fund

Часто сравнивают с EXUS.L:
EXUS.L с XUSE.ASEXUS.L с VXUSEXUS.L с EIMI.LEXUS.L с VWRP.LEXUS.L с VUAA.LEXUS.L с WLDS.LEXUS.L с EUNL.DE
Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с QLTYGMOIX с FDNIGMOIX с BRK-BGMOIX с VOO

Доходность на риск

EXUS.L vs. GMOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXUS.L
Ранг доходности на риск EXUS.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXUS.L c GMOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXUS.LGMOIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
2.60

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.62

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

3.72

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.56

14.79

-7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXUS.L vs. GMOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXUS.L на текущий момент составляет 1.51, что ниже коэффициента Шарпа GMOIX равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXUS.L и GMOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXUS.LGMOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

2.60

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.35

+0.83

Просадки

Сравнение просадок EXUS.L и GMOIX

Максимальная просадка EXUS.L за все время составила -12.85%, что меньше максимальной просадки GMOIX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.L и GMOIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXUS.LGMOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.85%

-59.00%

+46.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-11.67%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.69%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.59%

-0.39%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-12.91%

+10.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.93%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности EXUS.L и GMOIX

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.L) составляет 4.25%, в то время как у GMO International Equity Fund (GMOIX) волатильность равна 5.22%. Это указывает на то, что EXUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXUS.LGMOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

5.22%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.23%

13.25%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

16.69%

-2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

16.18%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.29%

16.88%

-1.59%

Сравнение комиссий EXUS.L и GMOIX

EXUS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GMOIX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXUS.L и GMOIX

EXUS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXUS.L
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOIX
GMO International Equity Fund		4.70%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

EXUS.L and GMOIX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXUS.L и GMOIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор