Сравнение EXUS.DE с EFA
EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) and EFA (iShares MSCI EAFE ETF) are both exchange-traded funds - EXUS.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World ex USA index, while EFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, EXUS.DE returned 20.06% vs 17.66% for EFA. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXUS.DE charges 0.15%/yr vs 0.32%/yr for EFA.
Доходность
Сравнение доходности EXUS.DE и EFA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXUS.DE торгуется в EUR, в то время как EFA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFA были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXUS.DE показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у EFA с доходностью 8.58%.
EXUS.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 11.66%
- 1 год
- 20.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFA
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 8.58%
- 6 месяцев
- 9.80%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 12.81%
- 5 лет*
- 9.08%
- 10 лет*
- 8.62%
Сравнение доходности по годам EXUS.DE и EFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 9.64% | 17.80% | 5.15% |
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 8.58% | 15.94% | 3.96% |
Correlation
The correlation between EXUS.DE and EFA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г. | 0.72 |
The correlation between EXUS.DE and EFA has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXUS.DE vs. EFA — Ранг доходности на риск
EXUS.DE
EFA
Сравнение EXUS.DE c EFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) и iShares MSCI EAFE ETF (EFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXUS.DE | EFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 1.85 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | 7.37 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXUS.DE | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.33 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.29 | +0.81 |
Просадки
Сравнение просадок EXUS.DE и EFA
Максимальная просадка EXUS.DE за все время составила -16.21%, что меньше максимальной просадки EFA в -55.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXUS.DE и EFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXUS.DE | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.21% | -55.58% | +39.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.68% | -9.60% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.70% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -1.80% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.78% | -11.02% | +9.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.23% | 2.40% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXUS.DE и EFA
Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) составляет 3.28%, в то время как у iShares MSCI EAFE ETF (EFA) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что EXUS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXUS.DE | EFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.28% | 3.83% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 10.99% | -0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 13.31% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.39% | 14.00% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.39% | 16.00% | -2.61% |
Сравнение комиссий EXUS.DE и EFA
EXUS.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EFA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXUS.DE и EFA
EXUS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EFA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFA iShares MSCI EAFE ETF | 3.18% | 3.38% | 3.24% | 2.98% | 2.69% | 3.33% | 2.13% | 3.10% | 3.39% | 2.57% | 3.07% | 2.76% |
EXUS.DE Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXUS.DE and EFA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXUS.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXUS.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.32% for EFA.
EXUS.DE is categorized as Global Equities, while EFA is Foreign Large Cap Equities. EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index, while EFA tracks MSCI EAFE Index (Net). They also come from different issuers: Xtrackers and iShares. Their fees differ too: 0.15% for EXUS.DE and 0.32% for EFA.
Подберите оптимальное распределение для EXUS.DE и EFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор