PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSH.DE с UIME.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXSH.DE с UIME.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE).

EXSH.DE и UIME.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. UIME.DE - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность MSCI EMU Value. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и UIME.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и UIME.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.95%44.94%5.72%10.87%-9.92%23.55%-9.64%27.73%-4.87%5.22%
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		1.56%37.25%9.43%18.66%-4.81%19.85%-7.50%19.70%-14.45%10.61%

Доходность по периодам

С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у UIME.DE с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXSH.DE имеют среднегодовую доходность 9.88%, а акции UIME.DE немного отстают с 9.85%.

EXSH.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.78%
С начала года
4.95%
6 месяцев
14.65%
1 год
30.60%
3 года*
21.00%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.88%

UIME.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
1.56%
С начала года
1.56%
6 месяцев
9.47%
1 год
20.95%
3 года*
18.64%
5 лет*
13.13%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с EXSH.DE:
EXSH.DE с EXSG.DEEXSH.DE с WPEA.PAEXSH.DE с WTEE.DEEXSH.DE с SCHGEXSH.DE с SCHDEXSH.DE с IUKD.LEXSH.DE с VHYG.L
Часто сравнивают с UIME.DE:
UIME.DE с CEMR.DEUIME.DE с JEPQUIME.DE с TDIV.ASUIME.DE с NUCG.LUIME.DE с IVVUIME.DE с EHDV.DEUIME.DE с IEMA.L

Сравнение комиссий EXSH.DE и UIME.DE

EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии UIME.DE в 0.25%.

EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis

Доходность на риск

EXSH.DE vs. UIME.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSH.DE
Ранг доходности на риск EXSH.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSH.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSH.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSH.DE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSH.DE: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSH.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
UIME.DE
Ранг доходности на риск UIME.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIME.DE: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIME.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIME.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIME.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIME.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSH.DE c UIME.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSH.DEUIME.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.08

1.34

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.56

1.74

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.27

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.18

2.67

+2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.40

9.03

+8.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSH.DE vs. UIME.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSH.DE на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа UIME.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSH.DE и UIME.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSH.DEUIME.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

1.34

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.84

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.55

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.31

-0.01

Корреляция

Корреляция между EXSH.DE и UIME.DE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и UIME.DE

Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности UIME.DE в 3.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSH.DE
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)		4.77%5.15%5.86%6.39%6.06%3.77%3.58%4.50%4.42%5.03%4.99%3.96%
UIME.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis		3.96%3.42%3.51%3.89%4.13%2.67%2.40%3.87%4.07%3.49%5.50%4.19%

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и UIME.DE

Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки UIME.DE в -41.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и UIME.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXSH.DEUIME.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.20%

-41.99%

-28.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.09%

-10.31%

+0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.98%

-22.67%

-0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.34%

-41.99%

+1.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.28%

-4.37%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-9.73%

-12.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

2.63%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и UIME.DE

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и UBS ETF (LU) MSCI EMU Value UCITS ETF (EUR) A-dis (UIME.DE) имеют волатильность 5.20% и 5.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXSH.DEUIME.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.31%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

9.54%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

15.54%

-0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

15.38%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

17.92%

-0.78%