Сравнение EXSH.DE с EUPE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE).

EXSH.DE и EUPE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXSH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 3 мая 2005 г.. EUPE.DE - это пассивный фонд от Natixis, который отслеживает доходность Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и EUPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и EUPE.DE

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	4.95%	44.94%	5.72%	10.87%	-9.92%	23.55%	-9.64%	27.73%	-4.87%	5.22%
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)	10.33%	12.45%	2.14%	12.84%	-6.14%	25.64%	2.80%	24.48%	-7.47%	5.56%

Доходность по периодам

С начала года, EXSH.DE показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 10.33%. За последние 10 лет акции EXSH.DE превзошли акции EUPE.DE по среднегодовой доходности: 9.88% против 8.92% соответственно.

EXSH.DE

1 день: 0.00%

1 месяц: 1.78%

С начала года: 4.95%

6 месяцев: 14.65%

1 год: 30.60%

3 года*: 21.00%

5 лет*: 11.88%

10 лет*: 9.88%

EUPE.DE

1 день: 0.94%

1 месяц: 2.05%

С начала года: 10.33%

6 месяцев: 14.91%

1 год: 19.28%

3 года*: 9.84%

5 лет*: 8.88%

10 лет*: 8.92%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Название символа

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

Часто сравнивают с EXSH.DE:

EXSH.DE с EXSG.DE EXSH.DE с WPEA.PA EXSH.DE с WTEE.DE EXSH.DE с SCHG EXSH.DE с SCHD EXSH.DE с IUKD.L EXSH.DE с VHYG.L

Часто сравнивают с EUPE.DE:

EUPE.DE с PR1E.DE EUPE.DE с EDM4.DE EUPE.DE с EXSC.DE EUPE.DE с IS3G.DE EUPE.DE с FTGE.DE EUPE.DE с FEUQ.DE EUPE.DE с DBXD.DE

Сравнение комиссий EXSH.DE и EUPE.DE

EXSH.DE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии EUPE.DE в 0.65%.

EUPE.DE

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

EXSH.DE

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

Доходность на риск

EXSH.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXSH.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

EUPE.DE

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSH.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXSH.DE	EUPE.DE	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	2.08	1.42	+0.66
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.56	1.83	+0.73
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.41	1.28	+0.13
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	5.18	2.79	+2.39
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	17.40	8.23	+9.17
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSH.DE vs. EUPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSH.DE на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа EUPE.DE равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSH.DE и EUPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXSH.DE	EUPE.DE	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	2.08	1.42	+0.66
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.81	0.67	+0.14
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.57	0.59	-0.02
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.44	-0.14

Корреляция

Корреляция между EXSH.DE и EUPE.DE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и EUPE.DE

Дивидендная доходность EXSH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как EUPE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXSH.DE iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)	4.77%	5.15%	5.86%	6.39%	6.06%	3.77%	3.58%	4.50%	4.42%	5.03%	4.99%	3.96%
EUPE.DE Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и EUPE.DE

Максимальная просадка EXSH.DE за все время составила -70.20%, что больше максимальной просадки EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSH.DE и EUPE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXSH.DE	EUPE.DE	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-70.20%	-32.64%	-37.56%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-10.09%	-10.87%	+0.78%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-22.98%	-15.63%	-7.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-40.34%	-32.64%	-7.70%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.28%	-0.11%	-2.17%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-22.31%	-5.01%	-17.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.98%	2.40%	-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и EUPE.DE

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EXSH.DE) имеет более высокую волатильность в 5.20% по сравнению с Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что EXSH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUPE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXSH.DE	EUPE.DE	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	5.20%	3.98%	+1.22%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	8.87%	7.93%	+0.94%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	14.66%	13.54%	+1.12%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	14.48%	13.11%	+1.37%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	17.14%	15.01%	+2.13%

Сравнение EXSH.DE с EUPE.DE

Доходность

Сравнение доходности EXSH.DE и EUPE.DE

Сравнение доходности по годам EXSH.DE и EUPE.DE

Доходность по периодам

EXSH.DE

EUPE.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий EXSH.DE и EUPE.DE

Доходность на риск

EXSH.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск

EXSH.DE

EUPE.DE

Сравнение EXSH.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXSH.DE vs. EUPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSH.DE и EUPE.DE

Просадки

Сравнение просадок EXSH.DE и EUPE.DE

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXSH.DE и EUPE.DE

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)