Сравнение EXSA.DE с WTEE.DE
EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) and WTEE.DE (WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXSA.DE tracks the STOXX® Europe 600 while WTEE.DE tracks the WisdomTree Europe Equity Income. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXSA.DE returned 9.65%/yr vs 12.46%/yr for WTEE.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXSA.DE charges 0.20%/yr vs 0.29%/yr for WTEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSA.DE и WTEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSA.DE показывает доходность 7.58%, что значительно ниже, чем у WTEE.DE с доходностью 13.70%.
EXSA.DE
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 7.58%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 9.18%
WTEE.DE
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 16.59%
- 1 год
- 26.04%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 12.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXSA.DE и WTEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 7.58% | 20.49% | 8.50% | 15.46% | -10.09% | 24.22% | 9.85% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 13.70% | 28.40% | 2.20% | 15.07% | 0.05% | 18.73% | 6.60% |
Correlation
The correlation between EXSA.DE and WTEE.DE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.74 |
The correlation between EXSA.DE and WTEE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSA.DE vs. WTEE.DE — Ранг доходности на риск
EXSA.DE
WTEE.DE
Сравнение EXSA.DE c WTEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXSA.DE | WTEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.43 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 3.80 | -2.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 14.72 | -8.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXSA.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.35 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.93 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.08 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок EXSA.DE и WTEE.DE
Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки WTEE.DE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и WTEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSA.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -16.45% | -41.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -6.78% | -2.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -14.12% | -2.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.68% | -16.45% | -4.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.64% | -1.96% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.13% | -2.65% | -8.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 1.75% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSA.DE и WTEE.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) имеет более высокую волатильность в 4.33% по сравнению с WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF (WTEE.DE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WTEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSA.DE | WTEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 3.73% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.68% | 8.73% | +1.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.96% | 10.94% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.44% | 14.50% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.78% | 14.99% | +0.79% |
Сравнение комиссий EXSA.DE и WTEE.DE
EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии WTEE.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSA.DE и WTEE.DE
Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности WTEE.DE в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.36% | 2.54% | 2.79% | 2.68% | 2.76% | 2.23% | 1.85% | 2.87% | 3.03% | 4.42% | 3.42% | 2.97% |
WTEE.DE WisdomTree Europe Equity Income UCITS ETF | 4.55% | 5.37% | 6.81% | 5.61% | 5.35% | 4.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXSA.DE and WTEE.DE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.29% for WTEE.DE.
EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600, while WTEE.DE tracks WisdomTree Europe Equity Income. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for EXSA.DE and 0.29% for WTEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSA.DE и WTEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор