Сравнение EXSA.DE с MVEE.DE
EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) and MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds from iShares - EXSA.DE tracks the STOXX® Europe 600 while MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXSA.DE returned 9.94%/yr vs 6.17%/yr for MVEE.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. EXSA.DE charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for MVEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXSA.DE и MVEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXSA.DE показывает доходность 10.34%, что значительно выше, чем у MVEE.DE с доходностью 8.14%.
EXSA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 22.39%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.94%
- 10 лет*
- 10.56%
MVEE.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EXSA.DE и MVEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 10.34% | 20.48% | 8.50% | 15.48% | -10.35% | 24.57% | 25.33% |
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 8.14% | 8.71% | 8.75% | 12.46% | -15.04% | 23.79% | 13.95% |
Correlation
The correlation between EXSA.DE and MVEE.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.88 |
Over the past year, the correlation between EXSA.DE and MVEE.DE has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.88, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXSA.DE vs. MVEE.DE — Ранг доходности на риск
EXSA.DE
MVEE.DE
Сравнение EXSA.DE c MVEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXSA.DE | MVEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.58 | +0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 5.45 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXSA.DE и MVEE.DE
Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки MVEE.DE в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и MVEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXSA.DE | MVEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -20.19% | -38.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -7.40% | -2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.33% | -12.19% | -4.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.69% | -20.19% | -0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.46% | -4.50% | -6.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.15% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXSA.DE и MVEE.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXSA.DE | MVEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.89% | 2.19% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 8.16% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.00% | 9.93% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.43% | 12.08% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 12.47% | +3.01% |
Сравнение комиссий EXSA.DE и MVEE.DE
EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MVEE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXSA.DE и MVEE.DE
Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как MVEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXSA.DE iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 2.48% | 2.54% | 2.79% | 2.68% | 2.76% | 2.22% | 1.85% | 2.87% | 2.94% | 4.42% | 3.42% | 2.97% |
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXSA.DE and MVEE.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXSA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXSA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for MVEE.DE.
EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600, while MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR. Their fees differ too: 0.20% for EXSA.DE and 0.25% for MVEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXSA.DE и MVEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор