PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXSA.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXSA.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXSA.DE (iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - EXSA.DE tracks the STOXX® Europe 600 while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXSA.DE returned 9.18%/yr vs 10.80%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. EXSA.DE charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXSA.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXSA.DE показывает доходность 7.58%, а H4ZA.DE немного ниже – 7.24%. За последние 10 лет акции EXSA.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 9.18% против 10.80% соответственно.

EXSA.DE

1 день
0.61%
1 месяц
0.91%
С начала года
7.58%
6 месяцев
10.05%
1 год
16.11%
3 года*
13.94%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.18%

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXSA.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		7.58%20.49%8.50%15.46%-10.09%24.22%-1.80%28.41%-10.99%10.67%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		7.24%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%

Correlation

The correlation between EXSA.DE and H4ZA.DE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2010 г.

0.92

The correlation between EXSA.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с EXSA.DE:
EXSA.DE с EXIE.DEEXSA.DE с VEUR.LEXSA.DE с SXR8.DEEXSA.DE с VGTEXSA.DE с VOOEXSA.DE с ^GSPCEXSA.DE с ACN
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L

Доходность на риск

EXSA.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXSA.DE
Ранг доходности на риск EXSA.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXSA.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXSA.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXSA.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXSA.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXSA.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXSA.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.98

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.54

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.43

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

4.85

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXSA.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXSA.DE на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZA.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXSA.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXSA.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

0.98

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.41

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EXSA.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка EXSA.DE за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXSA.DE и H4ZA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXSA.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.34%

-38.41%

-19.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-10.97%

+1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.33%

-16.40%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.68%

-23.26%

+2.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.69%

-38.41%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.64%

-0.50%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-7.84%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.24%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EXSA.DE и H4ZA.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) (EXSA.DE) составляет 4.33%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что EXSA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXSA.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

4.95%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.68%

12.99%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.96%

15.99%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

17.50%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.78%

18.17%

-2.39%

Сравнение комиссий EXSA.DE и H4ZA.DE

EXSA.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXSA.DE и H4ZA.DE

Дивидендная доходность EXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности H4ZA.DE в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXSA.DE
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE)		2.36%2.54%2.79%2.68%2.76%2.23%1.85%2.87%3.03%4.42%3.42%2.97%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, EXSA.DE and H4ZA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for EXSA.DE.

EXSA.DE tracks STOXX® Europe 600, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.20% for EXSA.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXSA.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор