Сравнение EXS3.DE с ZPRL.DE
EXS3.DE (iShares MDAX UCITS ETF (DE)) and ZPRL.DE (SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXS3.DE tracks the MDAX® while ZPRL.DE tracks the EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS3.DE returned 4.04%/yr vs 6.55%/yr for ZPRL.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. EXS3.DE charges 0.51%/yr vs 0.30%/yr for ZPRL.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS3.DE и ZPRL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS3.DE показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у ZPRL.DE с доходностью 5.19%. За последние 10 лет акции EXS3.DE уступали акциям ZPRL.DE по среднегодовой доходности: 4.04% против 6.55% соответственно.
EXS3.DE
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.96%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 9.87%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 6.03%
- 5 лет*
- -1.18%
- 10 лет*
- 4.04%
ZPRL.DE
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 5.19%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 11.19%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам EXS3.DE и ZPRL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS3.DE iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 6.43% | 19.10% | -6.45% | 7.92% | -29.11% | 13.18% | 8.17% | 30.28% | -18.39% | 17.41% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 5.19% | 18.48% | 7.41% | 12.34% | -14.65% | 17.34% | -5.25% | 22.05% | -8.17% | 15.38% |
Correlation
The correlation between EXS3.DE and ZPRL.DE is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2014 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between EXS3.DE and ZPRL.DE has dropped to 0.57 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS3.DE vs. ZPRL.DE — Ранг доходности на риск
EXS3.DE
ZPRL.DE
Сравнение EXS3.DE c ZPRL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE) и SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS3.DE | ZPRL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.11 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.72 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | 2.02 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS3.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.62 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.59 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.53 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок EXS3.DE и ZPRL.DE
Максимальная просадка EXS3.DE за все время составила -63.82%, что больше максимальной просадки ZPRL.DE в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS3.DE и ZPRL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS3.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.82% | -35.35% | -28.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.57% | -7.97% | -6.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.67% | -9.37% | -9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.31% | -23.37% | -16.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.31% | -35.35% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.23% | -3.70% | -8.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -5.39% | -8.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 2.84% | +2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS3.DE и ZPRL.DE
iShares MDAX UCITS ETF (DE) (EXS3.DE) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF (ZPRL.DE) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что EXS3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPRL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS3.DE | ZPRL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.94% | 2.90% | +2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.18% | 7.65% | +7.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.54% | 9.22% | +9.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.35% | 11.89% | +7.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 13.60% | +4.77% |
Сравнение комиссий EXS3.DE и ZPRL.DE
EXS3.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии ZPRL.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS3.DE и ZPRL.DE
Ни EXS3.DE, ни ZPRL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS3.DE iShares MDAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.41% | 0.49% | 0.53% | 0.49% |
ZPRL.DE SPDR EURO STOXX Low Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXS3.DE and ZPRL.DE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZPRL.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZPRL.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.51% for EXS3.DE.
EXS3.DE tracks MDAX®, while ZPRL.DE tracks EURO STOXX® Low Risk Weighted 100. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.51% for EXS3.DE and 0.30% for ZPRL.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS3.DE и ZPRL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор