PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXS2.DE с ^GDAXI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXS2.DE с ^GDAXI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) is Europe Equities fund tracking the TecDAX®, while ^GDAXI (DAX Performance Index) is an index. Over the past 10 years, EXS2.DE returned 9.01%/yr vs 9.44%/yr for ^GDAXI. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности EXS2.DE и ^GDAXI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXS2.DE показывает доходность 15.70%, что значительно выше, чем у ^GDAXI с доходностью 1.86%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXS2.DE имеют среднегодовую доходность 9.01%, а акции ^GDAXI немного впереди с 9.44%.

EXS2.DE

1 день
0.52%
1 месяц
10.24%
С начала года
15.70%
6 месяцев
16.12%
1 год
5.55%
3 года*
8.54%
5 лет*
3.72%
10 лет*
9.01%

^GDAXI

1 день
0.60%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.86%
6 месяцев
3.82%
1 год
2.55%
3 года*
16.04%
5 лет*
9.71%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXS2.DE и ^GDAXI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXS2.DE
iShares TecDAX UCITS ETF (DE)		15.70%5.33%1.63%13.54%-26.00%21.07%6.12%22.25%-3.77%39.90%
^GDAXI
DAX Performance Index		1.86%23.01%18.85%20.31%-12.35%15.79%3.55%25.48%-18.26%12.51%

Correlation

The correlation between EXS2.DE and ^GDAXI is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2001 г.

0.75

The correlation between EXS2.DE and ^GDAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares TecDAX UCITS ETF (DE)

DAX Performance Index

Часто сравнивают с EXS2.DE:
EXS2.DE с ^NDXEXS2.DE с IUSQ.DEEXS2.DE с EUNL.DEEXS2.DE с PRAZ.DEEXS2.DE с IS3N.DEEXS2.DE с CEMT.DEEXS2.DE с EUN0.DE
Часто сравнивают с ^GDAXI:
^GDAXI с EURUSD=X^GDAXI с ^AEX^GDAXI с ^FCHI^GDAXI с BZ=F^GDAXI с SPY^GDAXI с VOO^GDAXI с WLDL.L

Доходность на риск

EXS2.DE vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXS2.DE
Ранг доходности на риск EXS2.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS2.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS2.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS2.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS2.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS2.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
^GDAXI
Ранг доходности на риск ^GDAXI: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GDAXI: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GDAXI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GDAXI: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GDAXI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXS2.DE c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXS2.DE^GDAXIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.17

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
0.36

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.04

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.40

0.22

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

0.70

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXS2.DE vs. ^GDAXI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXS2.DE на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа ^GDAXI равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXS2.DE и ^GDAXI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXS2.DE^GDAXIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.17

+0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.56

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.14

0.42

-0.28

Просадки

Сравнение просадок EXS2.DE и ^GDAXI

Максимальная просадка EXS2.DE за все время составила -84.49%, что больше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS2.DE и ^GDAXI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXS2.DE^GDAXIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.49%

-72.68%

-11.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-12.27%

-3.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.93%

-16.01%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.97%

-26.40%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.97%

-38.78%

+3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.87%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.46%

-14.71%

-24.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.07%

3.92%

+4.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EXS2.DE и ^GDAXI

iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI) имеют волатильность 5.29% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXS2.DE^GDAXIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

5.14%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.25%

12.92%

+1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.83%

15.99%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.80%

17.03%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.47%

18.35%

+1.12%

Часто задаваемые вопросы

EXS2.DE and ^GDAXI have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXS2.DE и ^GDAXI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор