Сравнение EXS2.DE с ^GDAXI
EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) is Europe Equities fund tracking the TecDAX®, while ^GDAXI (DAX Performance Index) is an index. Over the past 10 years, EXS2.DE returned 8.08%/yr vs 9.58%/yr for ^GDAXI. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности EXS2.DE и ^GDAXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS2.DE показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у ^GDAXI с доходностью 1.74%. За последние 10 лет акции EXS2.DE уступали акциям ^GDAXI по среднегодовой доходности: 8.08% против 9.58% соответственно.
EXS2.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.57%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- -5.39%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 8.08%
^GDAXI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- -1.51%
- С начала года
- 1.74%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение доходности по годам EXS2.DE и ^GDAXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 3.65% | 5.33% | 1.65% | 13.57% | -26.01% | 21.05% | 6.14% | 22.25% | -3.77% | 39.92% |
^GDAXI DAX Performance Index | 1.74% | 23.01% | 18.85% | 20.31% | -12.35% | 15.79% | 3.55% | 25.48% | -18.26% | 12.51% |
Correlation
The correlation between EXS2.DE and ^GDAXI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2006 г. | 0.77 |
The correlation between EXS2.DE and ^GDAXI has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS2.DE vs. ^GDAXI — Ранг доходности на риск
EXS2.DE
^GDAXI
Сравнение EXS2.DE c ^GDAXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXS2.DE | ^GDAXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 0.18 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.58 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXS2.DE и ^GDAXI
Максимальная просадка EXS2.DE за все время составила -61.61%, что меньше максимальной просадки ^GDAXI в -72.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS2.DE и ^GDAXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS2.DE | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -72.68% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -12.27% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -16.01% | -1.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -26.40% | -8.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -38.78% | +3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -3.50% | -7.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -15.49% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 3.87% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS2.DE и ^GDAXI
iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) и DAX Performance Index (^GDAXI) имеют волатильность 4.72% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS2.DE | ^GDAXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.61% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 13.53% | +1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 16.16% | +2.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 17.07% | +1.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 18.11% | +1.22% |
Часто задаваемые вопросы
EXS2.DE and ^GDAXI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXS2.DE и ^GDAXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор