Сравнение EXS2.DE с ^NDX
EXS2.DE (iShares TecDAX UCITS ETF (DE)) is Europe Equities fund tracking the TecDAX®, while ^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index. Over the past 10 years, EXS2.DE returned 8.08%/yr vs 19.59%/yr for ^NDX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXS2.DE и ^NDX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXS2.DE торгуется в EUR, в то время как ^NDX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^NDX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXS2.DE показывает доходность 3.65%, что значительно ниже, чем у ^NDX с доходностью 16.29%. За последние 10 лет акции EXS2.DE уступали акциям ^NDX по среднегодовой доходности: 8.08% против 19.59% соответственно.
EXS2.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -4.57%
- 6 месяцев
- 0.12%
- С начала года
- 3.65%
- 1 год
- -5.39%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 8.08%
^NDX
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -3.10%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 16.29%
- 1 год
- 25.57%
- 3 года*
- 21.01%
- 5 лет*
- 14.99%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение доходности по годам EXS2.DE и ^NDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS2.DE iShares TecDAX UCITS ETF (DE) | 3.65% | 5.33% | 1.65% | 13.57% | -26.01% | 21.05% | 6.14% | 22.25% | -3.77% | 39.92% |
^NDX NASDAQ 100 Index | 16.29% | 5.91% | 33.12% | 49.19% | -28.81% | 36.10% | 35.42% | 41.08% | 3.61% | 15.35% |
Correlation
The correlation between EXS2.DE and ^NDX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS2.DE vs. ^NDX — Ранг доходности на риск
EXS2.DE
^NDX
Сравнение EXS2.DE c ^NDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) и NASDAQ 100 Index (^NDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXS2.DE | ^NDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 2.30 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 6.89 | -7.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXS2.DE и ^NDX
Максимальная просадка EXS2.DE за все время составила -61.61%, что больше максимальной просадки ^NDX в -46.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS2.DE и ^NDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS2.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.61% | -46.44% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.38% | -11.19% | -4.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.91% | -27.30% | +9.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.97% | -31.53% | -3.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.97% | -31.53% | -3.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.13% | -5.89% | -5.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.21% | -8.01% | -6.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.63% | 3.72% | +3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS2.DE и ^NDX
Текущая волатильность для iShares TecDAX UCITS ETF (DE) (EXS2.DE) составляет 4.72%, в то время как у NASDAQ 100 Index (^NDX) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что EXS2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^NDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS2.DE | ^NDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 6.81% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 14.34% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.33% | 18.48% | -0.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.92% | 22.58% | -3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.33% | 22.99% | -3.66% |
Часто задаваемые вопросы
EXS2.DE and ^NDX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXS2.DE и ^NDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор