PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXS1.DE с SC0D.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXS1.DE с SC0D.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and SC0D.DE (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - EXS1.DE tracks the DAX® while SC0D.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 8.98%/yr vs 10.85%/yr for SC0D.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.05%/yr for SC0D.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXS1.DE и SC0D.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXS1.DE показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SC0D.DE с доходностью 9.71%. За последние 10 лет акции EXS1.DE уступали акциям SC0D.DE по среднегодовой доходности: 8.98% против 10.85% соответственно.

EXS1.DE

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
-2.45%
С начала года
0.79%
1 год
1.31%
3 года*
14.84%
5 лет*
9.18%
10 лет*
8.98%

SC0D.DE

1 день
-0.83%
1 месяц
-1.04%
6 месяцев
5.51%
С начала года
9.71%
1 год
18.75%
3 года*
15.56%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXS1.DE и SC0D.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		0.79%22.63%18.07%19.45%-12.79%15.16%2.98%24.67%-18.48%12.30%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		9.71%22.01%10.91%22.46%-9.02%23.19%-3.03%30.01%-12.06%10.07%

Correlation

The correlation between EXS1.DE and SC0D.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2009 г.

0.91

The correlation between EXS1.DE and SC0D.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core DAX UCITS ETF (DE)

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXS1.DE:
EXS1.DE с SPYEXS1.DE с FLSWEXS1.DE с SXRT.DEEXS1.DE с ^NDXEXS1.DE с DAXX.LEXS1.DE с ICGA.DEEXS1.DE с ^STOXX
Часто сравнивают с SC0D.DE:
SC0D.DE с VWCG.DESC0D.DE с DECD.DESC0D.DE с EXSC.DESC0D.DE с FTGE.DESC0D.DE с GLDSC0D.DE с EXSB.DESC0D.DE с ZPAB.DE

Доходность на риск

EXS1.DE vs. SC0D.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXS1.DE
Ранг доходности на риск EXS1.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXS1.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXS1.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXS1.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SC0D.DE
Ранг доходности на риск SC0D.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0D.DE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0D.DE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0D.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXS1.DE c SC0D.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXS1.DESC0D.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08
1.16

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
1.79

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

1.71

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.33

6.00

-5.67

EXS1.DE vs. SC0D.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXS1.DE на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SC0D.DE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXS1.DE и SC0D.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXS1.DE и SC0D.DE

Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -55.14%, что больше максимальной просадки SC0D.DE в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и SC0D.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXS1.DESC0D.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.14%

-38.50%

-16.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.39%

-10.93%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.93%

-16.54%

+0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.69%

-23.38%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.68%

-38.50%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.83%

-2.85%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-7.06%

-4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.97%

3.12%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EXS1.DE и SC0D.DE

iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SC0D.DE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SC0D.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXS1.DESC0D.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.63%

4.14%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.54%

13.36%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

16.12%

+0.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.21%

17.55%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.11%

17.90%

+0.21%

Сравнение комиссий EXS1.DE и SC0D.DE

EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SC0D.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXS1.DE и SC0D.DE

Ни EXS1.DE, ни SC0D.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXS1.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.51%0.48%0.73%0.66%
SC0D.DE
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXS1.DE and SC0D.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0D.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0D.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for EXS1.DE.

EXS1.DE tracks DAX®, while SC0D.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.05% for SC0D.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и SC0D.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор