Сравнение EXS1.DE с IUSE.L
EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and IUSE.L (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - EXS1.DE is a Europe Equities fund tracking the DAX®, while IUSE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 EUR Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 8.88%/yr vs 12.48%/yr for IUSE.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.20%/yr for IUSE.L.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и IUSE.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS1.DE показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у IUSE.L с доходностью 9.10%. За последние 10 лет акции EXS1.DE уступали акциям IUSE.L по среднегодовой доходности: 8.88% против 12.48% соответственно.
EXS1.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.88%
IUSE.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 3.10%
- С начала года
- 9.10%
- 6 месяцев
- 9.36%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- 12.48%
Сравнение доходности по годам EXS1.DE и IUSE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 1.33% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | 9.10% | 14.95% | 23.20% | 23.05% | -21.17% | 27.85% | 14.81% | 26.33% | -8.40% | 19.04% |
Correlation
The correlation between EXS1.DE and IUSE.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2010 г. | 0.72 |
The correlation between EXS1.DE and IUSE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS1.DE vs. IUSE.L — Ранг доходности на риск
EXS1.DE
IUSE.L
Сравнение EXS1.DE c IUSE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS1.DE | IUSE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.38 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 2.83 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 12.09 | -11.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS1.DE | IUSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 2.12 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.76 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.79 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и IUSE.L
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки IUSE.L в -34.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и IUSE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS1.DE | IUSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -34.75% | -33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -8.67% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -18.33% | +2.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | -26.23% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -34.75% | -3.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.55% | -1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -4.31% | -12.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 2.03% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и IUSE.L
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что EXS1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS1.DE | IUSE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.24% | +1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 8.53% | +4.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 11.58% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 16.00% | +1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 16.33% | +2.03% |
Сравнение комиссий EXS1.DE и IUSE.L
EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии IUSE.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS1.DE и IUSE.L
Ни EXS1.DE, ни IUSE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
IUSE.L iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EXS1.DE and IUSE.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EXS1.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EXS1.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.20% for IUSE.L.
EXS1.DE is categorized as Europe Equities, while IUSE.L is S&P 500. EXS1.DE tracks DAX®, while IUSE.L tracks S&P 500 EUR Hedged Index. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.20% for IUSE.L.
Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и IUSE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор