Сравнение EXS1.DE с H4ZA.DE
EXS1.DE (iShares Core DAX UCITS ETF (DE)) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds - EXS1.DE tracks the DAX® while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXS1.DE returned 8.88%/yr vs 10.80%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. EXS1.DE charges 0.16%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.
Доходность
Сравнение доходности EXS1.DE и H4ZA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXS1.DE показывает доходность 1.33%, что значительно ниже, чем у H4ZA.DE с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции EXS1.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 8.88% против 10.80% соответственно.
EXS1.DE
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.41%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- 8.88%
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
Сравнение доходности по годам EXS1.DE и H4ZA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 1.33% | 22.63% | 18.07% | 19.45% | -12.79% | 15.16% | 2.98% | 24.67% | -18.48% | 12.30% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | 10.07% |
Correlation
The correlation between EXS1.DE and H4ZA.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2010 г. | 0.91 |
The correlation between EXS1.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXS1.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск
EXS1.DE
H4ZA.DE
Сравнение EXS1.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXS1.DE | H4ZA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.18 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.43 | -1.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 4.85 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXS1.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.98 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.41 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок EXS1.DE и H4ZA.DE
Максимальная просадка EXS1.DE за все время составила -68.00%, что больше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXS1.DE и H4ZA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXS1.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.00% | -38.41% | -29.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -10.97% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.93% | -16.40% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.69% | -23.26% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.68% | -38.41% | -0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.23% | -0.50% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.04% | -7.84% | -9.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.99% | 3.24% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXS1.DE и H4ZA.DE
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (EXS1.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеют волатильность 5.16% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXS1.DE | H4ZA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 4.95% | +0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.95% | 12.99% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 15.99% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.18% | 17.50% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.36% | 18.17% | +0.19% |
Сравнение комиссий EXS1.DE и H4ZA.DE
EXS1.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXS1.DE и H4ZA.DE
EXS1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXS1.DE iShares Core DAX UCITS ETF (DE) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 0.48% | 0.73% | 0.66% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, EXS1.DE and H4ZA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for EXS1.DE.
EXS1.DE tracks DAX®, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: iShares and HSBC. Their fees differ too: 0.16% for EXS1.DE and 0.05% for H4ZA.DE.
Подберите оптимальное распределение для EXS1.DE и H4ZA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор