PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXPO с NXTG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXPO с NXTG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXPO (Exponent, Inc.) is a stock, while NXTG (First Trust IndXX NextG ETF) is Technology Equities fund tracking the Indxx 5G & NextG Thematic Index. Over the past 10 years, EXPO returned 9.25%/yr vs 17.57%/yr for NXTG. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXPO и NXTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Exponent, Inc. (EXPO) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXPO показывает доходность -14.01%, что значительно ниже, чем у NXTG с доходностью 51.79%. За последние 10 лет акции EXPO уступали акциям NXTG по среднегодовой доходности: 9.25% против 17.57% соответственно.

EXPO

1 день
2.01%
1 месяц
-9.80%
С начала года
-14.01%
6 месяцев
-19.23%
1 год
-22.38%
3 года*
-12.77%
5 лет*
-6.54%
10 лет*
9.25%

NXTG

1 день
-1.78%
1 месяц
17.41%
С начала года
51.79%
6 месяцев
52.46%
1 год
78.10%
3 года*
35.00%
5 лет*
18.74%
10 лет*
17.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXPO и NXTG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXPO
Exponent, Inc.		-14.01%-20.81%2.42%-10.14%-14.25%30.67%31.74%37.51%44.22%19.46%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		51.79%28.46%12.85%28.74%-24.70%21.81%27.58%29.58%-17.25%28.02%

Correlation

The correlation between EXPO and NXTG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2011 г.

0.38

Over the past year, the correlation between EXPO and NXTG has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Exponent, Inc.

First Trust IndXX NextG ETF

Часто сравнивают с EXPO:
EXPO с ACMEXPO с BAHEXPO с ULTAEXPO с KBREXPO с AMEEXPO с SPYEXPO с VGT
Часто сравнивают с NXTG:
NXTG с WUGINXTG с ROBTNXTG с XLKNXTG с VOONXTG с IXCNXTG с FTECNXTG с ICLN

Доходность на риск

EXPO vs. NXTG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPO
Ранг доходности на риск EXPO: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPO: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPO: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPO: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPO: 22
Ранг коэф-та Мартина
NXTG
Ранг доходности на риск NXTG: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTG: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTG: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXPO c NXTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Exponent, Inc. (EXPO) и First Trust IndXX NextG ETF (NXTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPONXTGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.73
4.24

-4.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.99
5.38

-6.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.73

-0.84

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.69

7.64

-8.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.80

29.86

-31.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXPO vs. NXTG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXPO на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа NXTG равного 4.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPO и NXTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPONXTGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

4.24

-4.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

1.05

-1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.93

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.68

-0.46

Просадки

Сравнение просадок EXPO и NXTG

Максимальная просадка EXPO за все время составила -86.44%, что больше максимальной просадки NXTG в -33.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPO и NXTG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXPONXTGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.44%

-33.61%

-52.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.45%

-10.28%

-22.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.37%

-17.75%

-34.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.79%

-33.61%

-21.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.79%

-33.61%

-21.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-2.59%

-47.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.72%

-7.87%

-24.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.47%

2.62%

+9.85%

Волатильность

Сравнение волатильности EXPO и NXTG

Exponent, Inc. (EXPO) имеет более высокую волатильность в 12.73% по сравнению с First Trust IndXX NextG ETF (NXTG) с волатильностью 8.51%. Это указывает на то, что EXPO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NXTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXPONXTGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.73%

8.51%

+4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.35%

15.41%

+9.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.94%

18.54%

+12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.06%

17.94%

+12.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

18.88%

+10.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPO и NXTG

Дивидендная доходность EXPO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что больше доходности NXTG в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXPO
Exponent, Inc.		2.03%1.73%1.26%1.18%0.97%0.69%0.84%0.93%1.03%1.18%1.19%1.20%
NXTG
First Trust IndXX NextG ETF		1.13%1.56%1.51%2.15%2.04%1.97%1.04%0.77%1.27%1.65%1.23%1.11%

Часто задаваемые вопросы

EXPO and NXTG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXPO has higher volatility (12.73%) compared to NXTG (8.51%). In terms of maximum drawdown, EXPO dropped -86.44% vs NXTG's -33.61%.

NXTG currently has the higher Sharpe Ratio (4.24 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXPO и NXTG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор