Сравнение EXPN.L с ^GSPC
EXPN.L (Experian plc) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, EXPN.L returned 7.96%/yr vs 12.82%/yr for ^GSPC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXPN.L и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXPN.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXPN.L показывает доходность -18.19%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции EXPN.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.96% против 12.82% соответственно.
EXPN.L
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 7.73%
- 6 месяцев
- -15.14%
- С начала года
- -18.19%
- 1 год
- -32.03%
- 3 года*
- -2.31%
- 5 лет*
- -1.22%
- 10 лет*
- 7.96%
- Всё время*
- 10.31%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.42%
- 6 месяцев
- 9.57%
- С начала года
- 9.05%
- 1 год
- 18.55%
- 3 года*
- 16.23%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 12.82%
- Всё время*
- 11.35%
Сравнение доходности по годам EXPN.L и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPN.L Experian plc | -18.19% | -1.12% | 9.03% | 15.68% | -21.08% | 32.39% | 10.32% | 36.22% | 18.65% | 5.36% |
^GSPC S&P 500 Index | 10.42% | 8.10% | 25.46% | 18.02% | -9.86% | 28.09% | 12.84% | 23.98% | -0.68% | 9.09% |
Correlation
The correlation between EXPN.L and ^GSPC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г. | 0.32 |
Over the past year, the correlation between EXPN.L and ^GSPC has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXPN.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
EXPN.L
^GSPC
Сравнение EXPN.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Experian plc (EXPN.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXPN.L | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.29 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.32 | -3.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 8.39 | -9.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXPN.L и ^GSPC
Максимальная просадка EXPN.L за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPN.L и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXPN.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.26% | -37.07% | -19.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.17% | -8.03% | -33.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.63% | -22.15% | -19.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -22.15% | -19.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -26.01% | -15.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.70% | -2.42% | -30.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.20% | -5.29% | -5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.95% | 2.22% | +23.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXPN.L и ^GSPC
Experian plc (EXPN.L) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что EXPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXPN.L | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.08% | 2.41% | +3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.19% | 8.99% | +15.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.11% | 12.06% | +16.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.53% | 15.94% | +9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.29% | 18.05% | +7.24% |
Часто задаваемые вопросы
EXPN.L and ^GSPC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXPN.L и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор