PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXPN.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXPN.L с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Experian plc (EXPN.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности EXPN.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Experian plc (EXPN.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXPN.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXPN.L
Experian plc		-22.57%-1.12%9.03%15.56%-21.28%32.39%10.32%36.22%18.65%5.36%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.04%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

EXPN.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXPN.L показывает доходность -22.57%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%. За последние 10 лет акции EXPN.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 9.16% против 13.10% соответственно.

EXPN.L

1 день
-1.78%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-22.57%
6 месяцев
-26.02%
1 год
-27.33%
3 года*
0.54%
5 лет*
1.78%
10 лет*
9.16%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.73%
1 год
13.71%
3 года*
14.30%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Experian plc

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EXPN.L:
EXPN.L с LSEG.LEXPN.L с SCHDEXPN.L с VTIEXPN.L с VOOEXPN.L с SWDA.LEXPN.L с VUSA.LEXPN.L с HMWO.L
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EXPN.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXPN.L
Ранг доходности на риск EXPN.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPN.L: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPN.L: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPN.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPN.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPN.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXPN.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Experian plc (EXPN.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXPN.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.95

0.73

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.27

1.14

-2.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.85

1.18

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.60

1.19

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.35

4.63

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXPN.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXPN.L на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPN.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXPN.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.95

0.73

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.71

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.72

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.55

-0.17

Корреляция

Корреляция между EXPN.L и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EXPN.L и ^GSPC

Максимальная просадка EXPN.L за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPN.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EXPN.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.26%

-56.78%

+0.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.63%

-9.10%

-32.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

-25.43%

-16.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-33.92%

-7.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.30%

-5.67%

-30.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-10.75%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.52%

2.62%

+15.90%

Волатильность

Сравнение волатильности EXPN.L и ^GSPC

Experian plc (EXPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что EXPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXPN.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

4.50%

+2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.28%

9.50%

+11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.76%

18.75%

+10.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.09%

15.89%

+9.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.98%

18.16%

+6.82%