PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXPN.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EXPN.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Experian plc (EXPN.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXPN.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXPN.L показывает доходность -18.19%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции EXPN.L уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.96% против 12.82% соответственно.


EXPN.L

1 день
-2.24%
1 месяц
7.73%
6 месяцев
-15.14%
С начала года
-18.19%
1 год
-32.03%
3 года*
-2.31%
5 лет*
-1.22%
10 лет*
7.96%
Всё время*
10.31%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-2.42%
6 месяцев
9.57%
С начала года
9.05%
1 год
18.55%
3 года*
16.23%
5 лет*
11.79%
10 лет*
12.82%
Всё время*
11.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXPN.L и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXPN.L
Experian plc
-18.19%-1.12%9.03%15.68%-21.08%32.39%10.32%36.22%18.65%5.36%
^GSPC
S&P 500 Index
10.42%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%

Correlation

The correlation between EXPN.L and ^GSPC is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г.

0.32

Over the past year, the correlation between EXPN.L and ^GSPC has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Experian plc

S&P 500 Index

Доходность на риск

EXPN.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXPN.L
Ранг доходности на риск EXPN.L: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXPN.L: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXPN.L: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXPN.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXPN.L: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXPN.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXPN.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Experian plc (EXPN.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EXPN.L^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.29

-0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.78

2.32

-3.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

8.39

-9.62

EXPN.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXPN.L на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPN.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXPN.L и ^GSPC

Максимальная просадка EXPN.L за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPN.L и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EXPN.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.26%

-37.07%

-19.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.17%

-8.03%

-33.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.63%

-22.15%

-19.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.63%

-22.15%

-19.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.63%

-26.01%

-15.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-32.70%

-2.42%

-30.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.20%

-5.29%

-5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.95%

2.22%

+23.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EXPN.L и ^GSPC

Experian plc (EXPN.L) имеет более высокую волатильность в 6.08% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что EXPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EXPN.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

2.41%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.19%

8.99%

+15.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.11%

12.06%

+16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.53%

15.94%

+9.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.29%

18.05%

+7.24%

Часто задаваемые вопросы


EXPN.L and ^GSPC have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXPN.L и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор