Сравнение EXPN.L с VUSA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Experian plc (EXPN.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).

VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности EXPN.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Experian plc (EXPN.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXPN.L и VUSA.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EXPN.L Experian plc	-22.57%	-1.12%	9.03%	15.56%	-21.28%	32.39%	10.32%	36.22%	18.65%	5.36%
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF	-2.81%	9.39%	27.33%	19.81%	-9.02%	30.98%	13.66%	26.54%	-0.12%	10.71%

Разные валюты инструментов

EXPN.L торгуется в GBp, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXPN.L показывает доходность -22.57%, что значительно ниже, чем у VUSA.L с доходностью -2.81%. За последние 10 лет акции EXPN.L уступали акциям VUSA.L по среднегодовой доходности: 9.16% против 14.69% соответственно.

EXPN.L

1 день: -1.78%

1 месяц: -3.10%

С начала года: -22.57%

6 месяцев: -26.02%

1 год: -27.33%

3 года*: 0.54%

5 лет*: 1.78%

10 лет*: 9.16%

VUSA.L

1 день: 0.32%

1 месяц: -2.33%

С начала года: -2.81%

6 месяцев: -0.12%

1 год: 15.00%

3 года*: 15.72%

5 лет*: 12.71%

10 лет*: 14.69%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Experian plc

Название символа

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с EXPN.L:

EXPN.L с LSEG.L EXPN.L с ^GSPC EXPN.L с SCHD EXPN.L с VTI EXPN.L с VOO EXPN.L с SWDA.L EXPN.L с HMWO.L

Часто сравнивают с VUSA.L:

VUSA.L с CSPX.AS VUSA.L с VOO VUSA.L с VWRL.L VUSA.L с SGLN.L VUSA.L с VUSA.DE VUSA.L с VNRT.L VUSA.L с VUKE.L

Доходность на риск

EXPN.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXPN.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VUSA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXPN.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Experian plc (EXPN.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	EXPN.L	VUSA.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.95	0.98	-1.93
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.27	1.42	-2.69
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.85	1.21	-0.36
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.60	2.91	-3.51
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.35	10.48	-11.82
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXPN.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXPN.L на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.L равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXPN.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	EXPN.L	VUSA.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.95	0.98	-1.93
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.07	0.88	-0.81
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.37	0.93	-0.57
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.37	1.00	-0.63

Корреляция

Корреляция между EXPN.L и VUSA.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPN.L и VUSA.L

Дивидендная доходность EXPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VUSA.L в 0.98%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EXPN.L Experian plc	1.83%	1.41%	1.34%	1.36%	1.47%	0.94%	1.34%	1.45%	1.76%	1.34%	1.99%	2.83%
VUSA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF	0.98%	0.95%	1.00%	1.24%	1.41%	1.04%	1.44%	1.50%	1.72%	1.61%	1.58%	1.73%

Просадки

Сравнение просадок EXPN.L и VUSA.L

Максимальная просадка EXPN.L за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки VUSA.L в -25.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPN.L и VUSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	EXPN.L	VUSA.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-56.26%	-25.47%	-30.79%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-41.63%	-7.11%	-34.52%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.63%	-20.94%	-20.69%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-41.63%	-25.47%	-16.16%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-36.30%	-4.46%	-31.84%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-10.87%	-3.22%	-7.65%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	18.52%	1.97%	+16.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EXPN.L и VUSA.L

Experian plc (EXPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что EXPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	EXPN.L	VUSA.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.42%	3.59%	+3.83%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	21.28%	8.26%	+13.02%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	28.76%	15.25%	+13.51%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	25.09%	14.37%	+10.72%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.98%	15.67%	+9.31%

Сравнение EXPN.L с VUSA.L

Доходность

Сравнение доходности EXPN.L и VUSA.L

Сравнение доходности по годам EXPN.L и VUSA.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

EXPN.L

VUSA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

EXPN.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

EXPN.L

VUSA.L

Сравнение EXPN.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

EXPN.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXPN.L и VUSA.L

Просадки

Сравнение просадок EXPN.L и VUSA.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности EXPN.L и VUSA.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)