Сравнение EXPN.L с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Experian plc (EXPN.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EXPN.L и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXPN.L и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPN.L Experian plc | -22.57% | -1.12% | 9.03% | 15.56% | -21.28% | 32.39% | 10.32% | 36.22% | 18.65% | 5.36% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -1.32% | 8.76% | 25.97% | 19.75% | -9.95% | 26.87% | 17.52% | 25.70% | 0.38% | 10.73% |
Разные валюты инструментов
EXPN.L торгуется в GBp, в то время как VTI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VTI были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXPN.L показывает доходность -22.57%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции EXPN.L уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.16% против 14.58% соответственно.
EXPN.L
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -22.57%
- 6 месяцев
- -26.02%
- 1 год
- -27.33%
- 3 года*
- 0.54%
- 5 лет*
- 1.78%
- 10 лет*
- 9.16%
VTI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.68%
- С начала года
- -1.69%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 15.40%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 14.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXPN.L vs. VTI — Ранг доходности на риск
EXPN.L
VTI
Сравнение EXPN.L c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Experian plc (EXPN.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXPN.L | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | 0.80 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | 1.24 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.19 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 1.34 | -1.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 5.49 | -6.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXPN.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 0.80 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.71 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.80 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.65 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между EXPN.L и VTI составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXPN.L и VTI
Дивидендная доходность EXPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности VTI в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXPN.L Experian plc | 1.83% | 1.41% | 1.34% | 1.36% | 1.47% | 0.94% | 1.34% | 1.45% | 1.76% | 1.34% | 1.99% | 2.83% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.16% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок EXPN.L и VTI
Максимальная просадка EXPN.L за все время составила -56.26%, что больше максимальной просадки VTI в -35.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXPN.L и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXPN.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.26% | -55.45% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.63% | -8.92% | -32.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.63% | -25.36% | -16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.63% | -35.00% | -6.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.30% | -5.39% | -30.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.87% | -8.08% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.52% | 2.62% | +15.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXPN.L и VTI
Experian plc (EXPN.L) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что EXPN.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXPN.L | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 4.58% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.28% | 9.64% | +11.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.76% | 19.39% | +9.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.09% | 16.32% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.98% | 18.29% | +6.69% |