Сравнение EXOSX с TIVFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX).
EXOSX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 9 июл. 2002 г.. TIVFX управляется American Beacon. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности EXOSX и TIVFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXOSX и TIVFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | -3.85% | 16.21% | 3.33% | 19.89% | -24.26% | 11.50% | 27.07% | 27.52% | -17.23% | 23.92% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 12.18% | 36.15% | 3.73% | 15.43% | -20.57% | 7.53% | 12.61% | 19.38% | -19.87% | 24.18% |
Доходность по периодам
С начала года, EXOSX показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у TIVFX с доходностью 12.18%. За последние 10 лет акции EXOSX уступали акциям TIVFX по среднегодовой доходности: 6.83% против 8.08% соответственно.
EXOSX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- -3.85%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 7.10%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 1.93%
- 10 лет*
- 6.83%
TIVFX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- 12.18%
- 6 месяцев
- 16.65%
- 1 год
- 59.68%
- 3 года*
- 19.06%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 8.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXOSX и TIVFX
EXOSX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TIVFX в 1.20%.
Доходность на риск
EXOSX vs. TIVFX — Ранг доходности на риск
EXOSX
TIVFX
Сравнение EXOSX c TIVFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) и American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXOSX | TIVFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 3.12 | -2.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.74 | 3.55 | -2.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.55 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.53 | 4.44 | -3.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 17.93 | -15.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXOSX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 3.12 | -2.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.45 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.37 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между EXOSX и TIVFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXOSX и TIVFX
Дивидендная доходность EXOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности TIVFX в 7.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXOSX Manning & Napier Overseas Series | 1.18% | 1.13% | 1.29% | 1.27% | 0.82% | 1.85% | 0.86% | 1.72% | 0.91% | 1.79% | 1.71% | 1.84% |
TIVFX American Beacon Tocqueville International Value Fund | 7.86% | 8.82% | 10.23% | 1.66% | 1.39% | 3.65% | 0.34% | 1.69% | 1.37% | 1.28% | 1.57% | 3.01% |
Просадки
Сравнение просадок EXOSX и TIVFX
Максимальная просадка EXOSX за все время составила -55.50%, примерно равная максимальной просадке TIVFX в -54.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXOSX и TIVFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXOSX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.50% | -54.21% | -1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -13.21% | +1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.71% | -36.31% | -1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.71% | -41.51% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.33% | -10.23% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.12% | -13.45% | +2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 3.27% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXOSX и TIVFX
Текущая волатильность для Manning & Napier Overseas Series (EXOSX) составляет 6.91%, в то время как у American Beacon Tocqueville International Value Fund (TIVFX) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что EXOSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXOSX | TIVFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.91% | 7.93% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.43% | 14.06% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.60% | 19.68% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.58% | 18.21% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.63% | 17.40% | -0.77% |