Сравнение EXI2.DE с VOO
EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - EXI2.DE is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Titans 50, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI2.DE returned 16.14%/yr vs 15.28%/yr for VOO. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXI2.DE charges 0.51%/yr vs 0.03%/yr for VOO.
Доходность
Сравнение доходности EXI2.DE и VOO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXI2.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXI2.DE показывает доходность 12.23%, а VOO немного выше – 12.61%. За последние 10 лет акции EXI2.DE превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 16.14% против 15.28% соответственно.
EXI2.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 16.14%
VOO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 12.61%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 27.33%
- 3 года*
- 19.27%
- 5 лет*
- 15.04%
- 10 лет*
- 15.28%
Сравнение доходности по годам EXI2.DE и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 12.23% | 10.38% | 38.84% | 33.44% | -21.53% | 35.62% | 10.63% | 35.14% | -0.86% | 6.38% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.58% | 3.84% | 33.23% | 22.54% | -13.10% | 38.43% | 8.57% | 34.33% | -0.02% | 6.81% |
Correlation
The correlation between EXI2.DE and VOO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.60 |
The correlation between EXI2.DE and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI2.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск
EXI2.DE
VOO
Сравнение EXI2.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI2.DE | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.73 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 14.10 | +1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI2.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 2.26 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.90 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.83 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.90 | -0.49 |
Просадки
Сравнение просадок EXI2.DE и VOO
Максимальная просадка EXI2.DE за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI2.DE и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI2.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -33.49% | -25.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -7.37% | -0.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -23.87% | -0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -23.87% | -0.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.00% | -33.49% | +3.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -0.18% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -4.03% | -13.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 1.94% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI2.DE и VOO
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.06%. Это указывает на то, что EXI2.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI2.DE | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 2.06% | +1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 8.55% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 12.20% | +1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 16.69% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 18.53% | -1.96% |
Сравнение комиссий EXI2.DE и VOO
EXI2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI2.DE и VOO
Дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности VOO в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.33% | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.05% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
EXI2.DE and VOO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.
EXI2.DE is categorized as Global Equities, while VOO is S&P 500. EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.51% for EXI2.DE and 0.03% for VOO.
Подберите оптимальное распределение для EXI2.DE и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор