Сравнение EXI2.DE с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и iShares Global 100 ETF (IOO).
EXI2.DE и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI2.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones Global Titans 50. Фонд был запущен 14 авг. 2001 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXI2.DE или IOO.
Основные характеристики
| EXI2.DE | IOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.42% | 20.52% |
| Дох-ть за 1 год | 26.18% | 28.33% |
| Дох-ть за 3 года | 11.81% | 11.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.25% | 16.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.38% | 11.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 2.04 |
| Дневная вол-ть | 14.62% | 13.88% |
| Макс. просадка | -59.21% | -55.85% |
| Текущая просадка | -6.31% | -4.41% |
Корреляция
Корреляция между EXI2.DE и IOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXI2.DE и IOO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXI2.DE показывает доходность 21.42%, а IOO немного ниже – 20.52%. За последние 10 лет акции EXI2.DE превзошли акции IOO по среднегодовой доходности: 13.38% против 11.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXI2.DE и IOO
EXI2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии IOO в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXI2.DE c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI2.DE и IOO
Дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности IOO в 1.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.49% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% | 1.47% | 2.64% |
IOO iShares Global 100 ETF | 1.13% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% | 3.52% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок EXI2.DE и IOO
Максимальная просадка EXI2.DE за все время составила -59.21%, что больше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI2.DE и IOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXI2.DE и IOO
iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 4.76% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.