Сравнение EXI2.DE с SOXX
EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - EXI2.DE is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Titans 50, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI2.DE returned 16.14%/yr vs 35.11%/yr for SOXX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. EXI2.DE charges 0.51%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности EXI2.DE и SOXX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXI2.DE торгуется в EUR, в то время как SOXX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOXX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXI2.DE показывает доходность 12.23%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 102.55%. За последние 10 лет акции EXI2.DE уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 16.14% против 35.11% соответственно.
EXI2.DE
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 22.85%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- 16.14%
SOXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 20.28%
- С начала года
- 102.55%
- 6 месяцев
- 95.66%
- 1 год
- 176.85%
- 3 года*
- 52.21%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 35.11%
Сравнение доходности по годам EXI2.DE и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 12.23% | 10.38% | 38.84% | 33.44% | -21.53% | 35.62% | 10.63% | 35.14% | -0.86% | 6.38% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 82.87% | 24.04% | 20.38% | 62.11% | -31.06% | 54.87% | 40.13% | 66.09% | -2.10% | 22.61% |
Correlation
The correlation between EXI2.DE and SOXX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.43 |
The correlation between EXI2.DE and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI2.DE vs. SOXX — Ранг доходности на риск
EXI2.DE
SOXX
Сравнение EXI2.DE c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI2.DE | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.70 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 13.47 | -9.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.84 | 47.02 | -31.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI2.DE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | 5.26 | -2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.70 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок EXI2.DE и SOXX
Максимальная просадка EXI2.DE за все время составила -59.21%, примерно равная максимальной просадке SOXX в -62.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI2.DE и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI2.DE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.21% | -62.20% | +2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.07% | -13.21% | +5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -42.03% | +17.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -42.03% | +17.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.00% | -42.03% | +12.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.11% | -2.24% | +1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -13.44% | -4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 3.78% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI2.DE и SOXX
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) составляет 3.46%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что EXI2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI2.DE | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 13.05% | -9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.18% | 26.52% | -17.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.50% | 33.83% | -20.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 35.33% | -18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 33.33% | -16.76% |
Сравнение комиссий EXI2.DE и SOXX
EXI2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI2.DE и SOXX
Дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности SOXX в 0.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.33% | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 1.29% | 2.56% | 1.77% | 2.56% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.31% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Часто задаваемые вопросы
EXI2.DE and SOXX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.
EXI2.DE is categorized as Global Equities, while SOXX is Semiconductors. EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.51% for EXI2.DE and 0.34% for SOXX.
Подберите оптимальное распределение для EXI2.DE и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор