Сравнение EXI2.DE с SCHG
EXI2.DE (iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE)) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - EXI2.DE is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Titans 50, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXI2.DE returned 15.15%/yr vs 17.80%/yr for SCHG. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXI2.DE charges 0.51%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.
Доходность
Сравнение доходности EXI2.DE и SCHG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXI2.DE торгуется в EUR, в то время как SCHG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SCHG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXI2.DE показывает доходность 11.25%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 7.97%. За последние 10 лет акции EXI2.DE уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 15.15% против 17.80% соответственно.
EXI2.DE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 0.91%
- 6 месяцев
- 11.10%
- С начала года
- 11.25%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 15.15%
- Всё время*
- 9.96%
SCHG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.26%
- 6 месяцев
- 7.48%
- С начала года
- 7.97%
- 1 год
- 17.40%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 14.07%
- 10 лет*
- 17.80%
- Всё время*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам EXI2.DE и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 11.25% | 10.38% | 38.84% | 33.44% | -21.87% | 36.20% | 10.64% | 35.14% | -1.53% | 6.38% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 7.97% | 3.56% | 43.86% | 45.60% | -27.58% | 37.70% | 27.67% | 39.09% | 3.27% | 12.31% |
Correlation
The correlation between EXI2.DE and SCHG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г. | 0.61 |
The correlation between EXI2.DE and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXI2.DE vs. SCHG — Ранг доходности на риск
EXI2.DE
SCHG
Сравнение EXI2.DE c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXI2.DE | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | 1.12 | +2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.12 | 3.17 | +7.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXI2.DE и SCHG
Максимальная просадка EXI2.DE за все время составила -50.46%, что больше максимальной просадки SCHG в -31.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI2.DE и SCHG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXI2.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.46% | -31.88% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.25% | -15.64% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.75% | -28.18% | +3.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.75% | -30.34% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.01% | -31.88% | +1.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.75% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.44% | -5.21% | -4.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 5.50% | -3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI2.DE и SCHG
Текущая волатильность для iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) (EXI2.DE) составляет 3.84%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что EXI2.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXI2.DE | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.10% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.55% | 11.88% | -2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.72% | 16.39% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.63% | 22.04% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 21.91% | -5.33% |
Сравнение комиссий EXI2.DE и SCHG
EXI2.DE берет комиссию в 0.51%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI2.DE и SCHG
Дивидендная доходность EXI2.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SCHG в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI2.DE iShares Dow Jones Global Titans 50 UCITS ETF (DE) | 0.34% | 0.41% | 0.42% | 0.61% | 0.84% | 0.55% | 0.99% | 1.28% | 0.58% | 2.56% | 1.77% | 2.56% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.39% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
EXI2.DE and SCHG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.51% for EXI2.DE.
EXI2.DE is categorized as Global Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. EXI2.DE tracks Dow Jones Global Titans 50, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.51% for EXI2.DE and 0.04% for SCHG.
Подберите оптимальное распределение для EXI2.DE и SCHG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор