PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI с ZGI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXI с ZGI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Industrials ETF (EXI) и BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO).

EXI и ZGI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. ZGI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure North American Listed Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXI и ZGI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Industrials ETF (EXI) и BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXI и ZGI.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI
iShares Global Industrials ETF		5.64%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-14.41%25.16%
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		12.80%5.78%15.45%1.54%-2.51%27.73%-8.72%31.42%-8.52%10.01%
Разные валюты инструментов

EXI торгуется в USD, в то время как ZGI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ZGI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXI показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у ZGI.TO с доходностью 12.80%. За последние 10 лет акции EXI превзошли акции ZGI.TO по среднегодовой доходности: 12.05% против 8.73% соответственно.

EXI

1 день
2.33%
1 месяц
-7.23%
С начала года
5.64%
6 месяцев
7.66%
1 год
28.56%
3 года*
19.41%
5 лет*
11.39%
10 лет*
12.05%

ZGI.TO

1 день
-0.60%
1 месяц
-2.45%
С начала года
12.80%
6 месяцев
9.05%
1 год
11.04%
3 года*
11.84%
5 лет*
9.86%
10 лет*
8.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Industrials ETF

BMO Global Infrastructure Index ETF

Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA
Часто сравнивают с ZGI.TO:
ZGI.TO с ZCLN.TOZGI.TO с XIC.TOZGI.TO с TINF.TOZGI.TO с XCLN.TOZGI.TO с ZLB.TOZGI.TO с CIF.TOZGI.TO с ZEB.TO

Сравнение комиссий EXI и ZGI.TO

EXI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ZGI.TO в 0.61%.

ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF
EXI
iShares Global Industrials ETF

Доходность на риск

EXI vs. ZGI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ZGI.TO
Ранг доходности на риск ZGI.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZGI.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZGI.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZGI.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZGI.TO: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZGI.TO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI c ZGI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXIZGI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.77

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.10

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.15

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

1.16

+1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

4.73

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI vs. ZGI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа ZGI.TO равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI и ZGI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXIZGI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.77

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.49

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.59

-0.18

Корреляция

Корреляция между EXI и ZGI.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI и ZGI.TO

Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности ZGI.TO в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.25%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
ZGI.TO
BMO Global Infrastructure Index ETF		2.31%2.72%2.75%3.25%2.94%2.98%3.66%2.78%2.92%2.53%3.21%2.90%

Просадки

Сравнение просадок EXI и ZGI.TO

Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки ZGI.TO в -40.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и ZGI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

EXIZGI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.60%

-34.76%

-27.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.07%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-16.70%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

-34.76%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-0.97%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.02%

-4.41%

-5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

4.36%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI и ZGI.TO

iShares Global Industrials ETF (EXI) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с BMO Global Infrastructure Index ETF (ZGI.TO) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что EXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZGI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXIZGI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

3.65%

+3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.89%

8.55%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

14.47%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

15.28%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.28%

17.97%

+0.31%