PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI с MAKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXI с MAKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXI (iShares Global Industrials ETF) and MAKX (ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF) are both exchange-traded funds - EXI is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while MAKX is a Technology Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Factories Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EXI returned 20.74%/yr vs 28.32%/yr for MAKX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXI charges 0.43%/yr vs 0.58%/yr for MAKX.

Доходность

Сравнение доходности EXI и MAKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Industrials ETF (EXI) и ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXI показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у MAKX с доходностью 47.39%.

EXI

1 день
-0.21%
1 месяц
1.21%
С начала года
10.88%
6 месяцев
13.08%
1 год
22.09%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.17%
10 лет*
12.43%

MAKX

1 день
-1.54%
1 месяц
17.86%
С начала года
47.39%
6 месяцев
42.02%
1 год
82.53%
3 года*
28.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXI и MAKX

2026 (YTD)20252024202320222021
EXI
iShares Global Industrials ETF		10.88%25.88%12.47%22.04%-12.36%5.79%
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		47.39%21.63%8.27%26.03%-26.41%3.91%

Correlation

The correlation between EXI and MAKX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.76

The correlation between EXI and MAKX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EXI и MAKX

Секторы
EXI
MAKX

Промышленность

92.8%
21.3%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Технологии

2.7%
64.1%

Коммуникационные услуги

0.6%
10.2%

Потребительский циклический сектор

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.2%
4.4%

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EXI
92.8%
MAKX
21.3%

Коммунальные услуги

EXI
2.9%
MAKX

-

Технологии

EXI
2.7%
MAKX
64.1%

Коммуникационные услуги

EXI
0.6%
MAKX
10.2%

Потребительский циклический сектор

EXI
0.6%
MAKX

-

Сырьевые материалы

EXI
0.2%
MAKX
4.4%

Финансовые услуги

EXI
0.1%
MAKX

-

Потребительский защитный сектор

EXI
0.1%
MAKX

-

Энергетика

EXI

-

MAKX

-

Здравоохранение

EXI

-

MAKX

-

Недвижимость

EXI

-

MAKX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Industrials ETF

ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF

Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA
Часто сравнивают с MAKX:
MAKX с RSHOMAKX с BOTZMAKX с SUPLMAKX с FIDUMAKX с TIMEMAKX с PRNMAKX с AIRR

Доходность на риск

EXI vs. MAKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
MAKX
Ранг доходности на риск MAKX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAKX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAKX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAKX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAKX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAKX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI c MAKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXIMAKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.87

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
3.54

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

5.17

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

15.75

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI vs. MAKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа MAKX равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI и MAKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXIMAKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.87

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EXI и MAKX

Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки MAKX в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и MAKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXIMAKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.60%

-40.27%

-22.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-16.05%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-29.76%

+15.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-1.54%

-1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-16.60%

+6.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

5.26%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI и MAKX

Текущая волатильность для iShares Global Industrials ETF (EXI) составляет 5.33%, в то время как у ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF (MAKX) волатильность равна 10.34%. Это указывает на то, что EXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXIMAKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

10.34%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

19.93%

-6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

29.03%

-13.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

28.18%

-11.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

28.18%

-9.77%

Сравнение комиссий EXI и MAKX

EXI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии MAKX в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI и MAKX

Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности MAKX в 0.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.19%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
MAKX
ProShares S&P Kensho Smart Factories ETF		0.10%0.15%0.24%0.52%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXI and MAKX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAKX has higher volatility (10.34%) compared to EXI (5.33%). In terms of maximum drawdown, EXI dropped -62.60% vs MAKX's -40.27%.

On 3-year performance, MAKX leads with 28.32% vs 20.74% for EXI. On fees, EXI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, EXI has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAKX has performed better with a 28.32% return vs 20.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EXI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.58% for MAKX.

EXI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.10% for MAKX.

EXI is categorized as Industrials Equities, while MAKX is Technology Equities. EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while MAKX tracks S&P Kensho Smart Factories Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.43% for EXI and 0.58% for MAKX.

MAKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXI и MAKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор