PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBD.DE с ECR3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYBD.DE с ECR3.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE).

SYBD.DE и ECR3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. ECR3.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year. Фонд был запущен 3 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SYBD.DE и ECR3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYBD.DE и ECR3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF		-0.13%2.96%4.34%4.07%-3.54%-0.12%0.15%-0.12%
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF		-0.04%2.97%4.19%4.18%-3.69%-0.14%0.37%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, SYBD.DE показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у ECR3.DE с доходностью -0.04%.

SYBD.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.37%
1 год
1.98%
3 года*
3.51%
5 лет*
1.43%
10 лет*
0.83%

ECR3.DE

1 день
0.30%
1 месяц
-0.51%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.44%
1 год
2.11%
3 года*
3.57%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF

Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF

Часто сравнивают с SYBD.DE:
SYBD.DE с EUNT.DESYBD.DE с XDEP.DESYBD.DE с ECR1.DESYBD.DE с SUA0.DESYBD.DE с EXHE.DESYBD.DE с JER5.DESYBD.DE с COVR.DE
Часто сравнивают с ECR3.DE:
ECR3.DE с CE31.LECR3.DE с STYC.LECR3.DE с VECA.LECR3.DE с PR1C.DEECR3.DE с LCVB.DEECR3.DE с JER5.DEECR3.DE с JREB.DE

Сравнение комиссий SYBD.DE и ECR3.DE

SYBD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ECR3.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF

Доходность на риск

SYBD.DE vs. ECR3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBD.DE
Ранг доходности на риск SYBD.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBD.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBD.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBD.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBD.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBD.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
ECR3.DE
Ранг доходности на риск ECR3.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR3.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR3.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR3.DE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR3.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR3.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBD.DE c ECR3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBD.DEECR3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

2.11

-1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

3.08

-1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.48

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.45

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

11.72

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBD.DE vs. ECR3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBD.DE на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ECR3.DE равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBD.DE и ECR3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBD.DEECR3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

2.11

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.05

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.76

-0.45

Корреляция

Корреляция между SYBD.DE и ECR3.DE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBD.DE и ECR3.DE

Дивидендная доходность SYBD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как ECR3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF		2.98%3.05%2.59%1.27%0.19%0.30%0.24%0.25%0.11%0.28%0.50%0.72%
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYBD.DE и ECR3.DE

Максимальная просадка SYBD.DE за все время составила -8.72%, что больше максимальной просадки ECR3.DE в -5.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBD.DE и ECR3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SYBD.DEECR3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-5.04%

-3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-0.88%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.96%

-5.04%

+0.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-0.53%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-1.08%

+0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.18%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBD.DE и ECR3.DE

SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) имеет более высокую волатильность в 1.10% по сравнению с Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что SYBD.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECR3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYBD.DEECR3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

0.59%

+0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

0.68%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

1.00%

+1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

1.36%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

1.74%

+1.32%