PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBD.DE с JER5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYBD.DE с JER5.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE).

SYBD.DE и JER5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. JER5.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SYBD.DE и JER5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYBD.DE и JER5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF		-0.13%2.96%4.34%4.07%-3.54%-0.12%0.15%0.94%-0.12%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.40%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.27%0.75%2.43%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, SYBD.DE показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у JER5.DE с доходностью -0.40%.

SYBD.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.37%
1 год
1.98%
3 года*
3.51%
5 лет*
1.43%
10 лет*
0.83%

JER5.DE

1 день
0.45%
1 месяц
-1.16%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
-0.04%
1 год
2.28%
3 года*
4.11%
5 лет*
0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с SYBD.DE:
SYBD.DE с EUNT.DESYBD.DE с XDEP.DESYBD.DE с ECR1.DESYBD.DE с ECR3.DESYBD.DE с SUA0.DESYBD.DE с EXHE.DESYBD.DE с COVR.DE
Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с LCVB.DEJER5.DE с EFRN.DEJER5.DE с IE1A.DE

Сравнение комиссий SYBD.DE и JER5.DE

SYBD.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии JER5.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

SYBD.DE vs. JER5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBD.DE
Ранг доходности на риск SYBD.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBD.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBD.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBD.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBD.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBD.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBD.DE c JER5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBD.DEJER5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.29

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.86

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.16

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

5.51

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBD.DE vs. JER5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBD.DE на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа JER5.DE равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBD.DE и JER5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBD.DEJER5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.29

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.38

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.05

Корреляция

Корреляция между SYBD.DE и JER5.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBD.DE и JER5.DE

Дивидендная доходность SYBD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как JER5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF		2.98%3.05%2.59%1.27%0.19%0.30%0.24%0.25%0.11%0.28%0.50%0.72%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYBD.DE и JER5.DE

Максимальная просадка SYBD.DE за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки JER5.DE в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBD.DE и JER5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SYBD.DEJER5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-10.17%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-1.98%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.96%

-10.17%

+5.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-1.33%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-2.29%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.42%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBD.DE и JER5.DE

SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) имеют волатильность 1.10% и 1.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYBD.DEJER5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.13%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.43%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

1.76%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

2.50%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

3.10%

-0.04%