PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBD.DE с COVR.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYBD.DE с COVR.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) и PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE).

SYBD.DE и COVR.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. COVR.DE - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность PIMCO Covered Bond. Фонд был запущен 17 дек. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SYBD.DE и COVR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) и PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYBD.DE и COVR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF		-0.12%2.96%4.34%4.07%-3.54%-0.12%0.15%0.94%-0.65%0.08%
COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist		-0.72%2.66%3.80%6.11%-12.85%-2.27%3.03%3.98%0.05%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, SYBD.DE показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у COVR.DE с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции SYBD.DE превзошли акции COVR.DE по среднегодовой доходности: 0.81% против 0.53% соответственно.

SYBD.DE

1 день
0.01%
1 месяц
-0.32%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
0.33%
1 год
2.10%
3 года*
3.55%
5 лет*
1.43%
10 лет*
0.81%

COVR.DE

1 день
0.11%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-0.72%
6 месяцев
-0.64%
1 год
1.36%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF

PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SYBD.DE:
SYBD.DE с EUNT.DESYBD.DE с XDEP.DESYBD.DE с ECR3.DESYBD.DE с ECR1.DESYBD.DE с SUA0.DESYBD.DE с EXHE.DESYBD.DE с JER5.DE
Часто сравнивают с COVR.DE:
COVR.DE с PJSR.DECOVR.DE с EUHI.DECOVR.DE с PJS1.DECOVR.DE с IE3E.DECOVR.DE с EUHA.DECOVR.DE с LDCE.DECOVR.DE с PR1C.DE

Сравнение комиссий SYBD.DE и COVR.DE

SYBD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии COVR.DE в 0.43%.

COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist
SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

SYBD.DE vs. COVR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBD.DE
Ранг доходности на риск SYBD.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBD.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBD.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBD.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBD.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBD.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
COVR.DE
Ранг доходности на риск COVR.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COVR.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COVR.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COVR.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COVR.DE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COVR.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBD.DE c COVR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) и PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBD.DECOVR.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.60

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.83

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

0.33

+1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

1.45

+6.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBD.DE vs. COVR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBD.DE на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COVR.DE равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBD.DE и COVR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBD.DECOVR.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.60

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.18

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.18

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.20

+0.11

Корреляция

Корреляция между SYBD.DE и COVR.DE составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBD.DE и COVR.DE

Дивидендная доходность SYBD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности COVR.DE в 2.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF		2.98%3.05%2.59%1.27%0.19%0.30%0.24%0.25%0.11%0.28%0.50%0.72%
COVR.DE
PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist		2.50%2.43%1.66%0.56%0.00%0.00%0.42%1.20%0.78%0.57%0.74%0.86%

Просадки

Сравнение просадок SYBD.DE и COVR.DE

Максимальная просадка SYBD.DE за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки COVR.DE в -16.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBD.DE и COVR.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SYBD.DECOVR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-16.36%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-2.85%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.96%

-15.69%

+10.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

-16.36%

+7.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-4.69%

+4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-4.10%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.66%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBD.DE и COVR.DE

SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) и PIMCO Covered Bond UCITS ETF Dist (COVR.DE) имеют волатильность 1.09% и 1.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYBD.DECOVR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.09%

1.09%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

1.61%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

2.25%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

3.72%

-1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.05%

2.95%

+0.10%