PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SYBD.DE с XDEP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SYBD.DE с XDEP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE).

SYBD.DE и XDEP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SYBD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. XDEP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Corporates Yield Plus. Фонд был запущен 9 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SYBD.DE и XDEP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SYBD.DE и XDEP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF		-0.13%2.96%4.34%4.07%-3.54%-0.12%0.15%0.94%-0.65%0.08%
XDEP.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		-0.86%3.58%5.25%9.38%-15.31%-0.31%2.90%8.79%-2.58%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, SYBD.DE показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у XDEP.DE с доходностью -0.86%.

SYBD.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-0.48%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.37%
1 год
1.98%
3 года*
3.51%
5 лет*
1.43%
10 лет*
0.83%

XDEP.DE

1 день
0.39%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-0.62%
1 год
2.46%
3 года*
5.12%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF

Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF

Часто сравнивают с SYBD.DE:
SYBD.DE с EUNT.DESYBD.DE с ECR3.DESYBD.DE с ECR1.DESYBD.DE с EXHE.DESYBD.DE с SUA0.DESYBD.DE с JER5.DESYBD.DE с COVR.DE
Часто сравнивают с XDEP.DE:
XDEP.DE с LYPE.DEXDEP.DE с UIMR.DEXDEP.DE с PR1C.DEXDEP.DE с IE3E.DEXDEP.DE с SYBQ.DEXDEP.DE с LCVB.DEXDEP.DE с ECR3.DE

Сравнение комиссий SYBD.DE и XDEP.DE

SYBD.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XDEP.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDEP.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF
SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF

Доходность на риск

SYBD.DE vs. XDEP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SYBD.DE
Ранг доходности на риск SYBD.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYBD.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYBD.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYBD.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYBD.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYBD.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XDEP.DE
Ранг доходности на риск XDEP.DE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEP.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEP.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEP.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEP.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEP.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SYBD.DE c XDEP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SYBD.DEXDEP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.79

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.09

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

0.83

+1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

3.70

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SYBD.DE vs. XDEP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SYBD.DE на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDEP.DE равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SYBD.DE и XDEP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SYBD.DEXDEP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.79

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

-0.00

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.28

+0.03

Корреляция

Корреляция между SYBD.DE и XDEP.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SYBD.DE и XDEP.DE

Дивидендная доходность SYBD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности XDEP.DE в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SYBD.DE
SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF		2.98%3.05%2.59%1.27%0.19%0.30%0.24%0.25%0.11%0.28%0.50%0.72%
XDEP.DE
Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF		2.92%2.73%2.26%1.68%2.51%1.53%1.85%1.40%0.72%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SYBD.DE и XDEP.DE

Максимальная просадка SYBD.DE за все время составила -8.72%, что меньше максимальной просадки XDEP.DE в -19.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SYBD.DE и XDEP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SYBD.DEXDEP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.72%

-19.79%

+11.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.92%

-3.22%

+2.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.96%

-19.79%

+14.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-2.34%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.72%

-4.53%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.24%

0.72%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности SYBD.DE и XDEP.DE

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) составляет 1.10%, в то время как у Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XDEP.DE) волатильность равна 1.97%. Это указывает на то, что SYBD.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDEP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SYBD.DEXDEP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.10%

1.97%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

2.40%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68%

3.12%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.12%

4.64%

-2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.06%

5.28%

-2.22%