PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVL.DE с JER5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVL.DE с JER5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE).

QDVL.DE и JER5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. JER5.DE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JP Morgan EUR Corporate Bond 1-5 Research Enhanced Index (ESG). Фонд был запущен 5 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVL.DE и JER5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVL.DE и JER5.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		-0.07%2.81%4.24%4.30%-3.56%-0.41%0.56%0.80%0.11%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		-0.52%3.43%4.31%6.22%-7.82%-0.27%0.75%2.43%0.19%

Доходность по периодам

С начала года, QDVL.DE показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у JER5.DE с доходностью -0.52%.

QDVL.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.28%
1 год
2.00%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.82%

JER5.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-0.95%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
-0.25%
1 год
2.18%
3 года*
4.02%
5 лет*
0.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVL.DE:
QDVL.DE с EXHE.DEQDVL.DE с ECR1.DEQDVL.DE с SUA0.DEQDVL.DE с EUN5.DEQDVL.DE с ECR3.DEQDVL.DE с VECA.DEQDVL.DE с EUNT.DE
Часто сравнивают с JER5.DE:
JER5.DE с ERNA.LJER5.DE с ECR1.DEJER5.DE с SUA0.DEJER5.DE с ECR3.DEJER5.DE с LCVB.DEJER5.DE с EFRN.DEJER5.DE с IE1A.DE

Сравнение комиссий QDVL.DE и JER5.DE

QDVL.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии JER5.DE в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Доходность на риск

QDVL.DE vs. JER5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVL.DE
Ранг доходности на риск QDVL.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVL.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVL.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVL.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVL.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVL.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
JER5.DE
Ранг доходности на риск JER5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JER5.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JER5.DE: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JER5.DE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JER5.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JER5.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVL.DE c JER5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) и JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVL.DEJER5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.23

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.78

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.24

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.10

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

5.11

+4.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVL.DE vs. JER5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVL.DE на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа JER5.DE равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVL.DE и JER5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVL.DEJER5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.23

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.37

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.35

-0.06

Корреляция

Корреляция между QDVL.DE и JER5.DE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVL.DE и JER5.DE

Дивидендная доходность QDVL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как JER5.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.04%3.04%2.95%1.95%0.31%0.13%0.23%0.27%0.13%0.12%0.17%
JER5.DE
JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVL.DE и JER5.DE

Максимальная просадка QDVL.DE за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки JER5.DE в -10.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVL.DE и JER5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVL.DEJER5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.22%

-10.17%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-1.98%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.90%

-10.17%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.45%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-2.29%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.43%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVL.DE и JER5.DE

Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) составляет 0.62%, в то время как у JPMorgan EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (JER5.DE) волатильность равна 1.08%. Это указывает на то, что QDVL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JER5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVL.DEJER5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.08%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

1.43%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

1.77%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.55%

2.50%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.88%

3.10%

-0.22%