PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVL.DE с ECR3.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVL.DE с ECR3.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE).

QDVL.DE и ECR3.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. ECR3.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG BB+ Sustainability SRI 0-3 Year. Фонд был запущен 3 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVL.DE и ECR3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVL.DE и ECR3.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		-0.07%2.81%4.24%4.30%-3.56%-0.41%0.56%-0.06%
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF		-0.17%2.97%4.19%4.18%-3.69%-0.14%0.37%0.00%

Доходность по периодам

С начала года, QDVL.DE показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у ECR3.DE с доходностью -0.17%.

QDVL.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.28%
1 год
2.00%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.82%

ECR3.DE

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.53%
С начала года
-0.17%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.03%
3 года*
3.50%
5 лет*
1.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF

Часто сравнивают с QDVL.DE:
QDVL.DE с EXHE.DEQDVL.DE с ECR1.DEQDVL.DE с SUA0.DEQDVL.DE с JER5.DEQDVL.DE с EUN5.DEQDVL.DE с VECA.DEQDVL.DE с EUNT.DE
Часто сравнивают с ECR3.DE:
ECR3.DE с CE31.LECR3.DE с STYC.LECR3.DE с VECA.LECR3.DE с PR1C.DEECR3.DE с LCVB.DEECR3.DE с JER5.DEECR3.DE с JREB.DE

Сравнение комиссий QDVL.DE и ECR3.DE

И QDVL.DE, и ECR3.DE имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF

Доходность на риск

QDVL.DE vs. ECR3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVL.DE
Ранг доходности на риск QDVL.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVL.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVL.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVL.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVL.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVL.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
ECR3.DE
Ранг доходности на риск ECR3.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECR3.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECR3.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECR3.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECR3.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECR3.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVL.DE c ECR3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVL.DEECR3.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.01

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

2.92

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.45

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

2.18

-0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

10.19

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVL.DE vs. ECR3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVL.DE на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECR3.DE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVL.DE и ECR3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVL.DEECR3.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.01

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

1.03

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.75

-0.45

Корреляция

Корреляция между QDVL.DE и ECR3.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVL.DE и ECR3.DE

Дивидендная доходность QDVL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как ECR3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.04%3.04%2.95%1.95%0.31%0.13%0.23%0.27%0.13%0.12%0.17%
ECR3.DE
Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QDVL.DE и ECR3.DE

Максимальная просадка QDVL.DE за все время составила -8.22%, что больше максимальной просадки ECR3.DE в -5.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVL.DE и ECR3.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVL.DEECR3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.22%

-5.04%

-3.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-0.88%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.90%

-5.04%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-0.67%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-1.08%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.19%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVL.DE и ECR3.DE

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) и Amundi Index Euro Corporate SRI 0-3 Y UCITS ETF (ECR3.DE) имеют волатильность 0.62% и 0.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVL.DEECR3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

0.60%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

0.69%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

1.01%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.55%

1.36%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.88%

1.74%

+1.14%