PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVL.DE с EUNT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVL.DE с EUNT.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE).

QDVL.DE и EUNT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. EUNT.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate 1-5 Year Bond. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVL.DE и EUNT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVL.DE и EUNT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		-0.07%2.81%4.24%4.30%-3.56%-0.41%0.56%0.80%-0.61%0.14%
EUNT.DE
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)		-0.59%3.43%4.33%5.81%-7.80%-0.22%0.98%2.64%-0.65%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, QDVL.DE показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у EUNT.DE с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции QDVL.DE уступали акциям EUNT.DE по среднегодовой доходности: 0.82% против 0.93% соответственно.

QDVL.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.28%
1 год
2.00%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.82%

EUNT.DE

1 день
0.38%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
-0.26%
1 год
2.03%
3 года*
3.94%
5 лет*
0.85%
10 лет*
0.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с QDVL.DE:
QDVL.DE с EXHE.DEQDVL.DE с ECR1.DEQDVL.DE с SUA0.DEQDVL.DE с JER5.DEQDVL.DE с EUN5.DEQDVL.DE с ECR3.DEQDVL.DE с VECA.DE
Часто сравнивают с EUNT.DE:
EUNT.DE с GLTS.LEUNT.DE с UEF7.DEEUNT.DE с IE1A.DEEUNT.DE с XDGU.DEEUNT.DE с JREB.DEEUNT.DE с SYBD.DEEUNT.DE с EFRN.DE

Сравнение комиссий QDVL.DE и EUNT.DE

QDVL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EUNT.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUNT.DE
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

QDVL.DE vs. EUNT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVL.DE
Ранг доходности на риск QDVL.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVL.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVL.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVL.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVL.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVL.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EUNT.DE
Ранг доходности на риск EUNT.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNT.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNT.DE: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNT.DE: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNT.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNT.DE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVL.DE c EUNT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) и iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVL.DEEUNT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.96

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.39

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.02

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

4.54

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVL.DE vs. EUNT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVL.DE на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа EUNT.DE равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVL.DE и EUNT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVL.DEEUNT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.96

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.30

+0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.29

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.12

Корреляция

Корреляция между QDVL.DE и EUNT.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVL.DE и EUNT.DE

Дивидендная доходность QDVL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что сопоставимо с доходностью EUNT.DE в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.04%3.04%2.95%1.95%0.31%0.13%0.23%0.27%0.13%0.12%0.17%0.00%
EUNT.DE
iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)		3.06%2.91%2.50%1.41%0.51%0.57%0.59%0.62%0.62%0.68%0.90%0.56%

Просадки

Сравнение просадок QDVL.DE и EUNT.DE

Максимальная просадка QDVL.DE за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки EUNT.DE в -10.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVL.DE и EUNT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVL.DEEUNT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.22%

-10.16%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-1.96%

+1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.90%

-10.16%

+5.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.22%

-10.16%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.36%

+0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-1.54%

+0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.44%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVL.DE и EUNT.DE

Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) составляет 0.62%, в то время как у iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) (EUNT.DE) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что QDVL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUNT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVL.DEEUNT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.13%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

1.61%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

2.12%

-1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.55%

2.81%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.88%

3.22%

-0.34%