PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDVL.DE с EUN5.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDVL.DE с EUN5.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) и iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE).

QDVL.DE и EUN5.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDVL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 Sustainable SRI. Фонд был запущен 7 янв. 2016 г.. EUN5.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond. Фонд был запущен 6 мар. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QDVL.DE и EUN5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) и iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDVL.DE и EUN5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		-0.07%2.81%4.24%4.30%-3.56%-0.41%0.56%0.80%-0.61%0.14%
EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		-0.42%3.02%4.38%7.49%-13.40%-1.05%2.58%6.31%-1.47%2.15%

Доходность по периодам

С начала года, QDVL.DE показывает доходность -0.07%, что значительно выше, чем у EUN5.DE с доходностью -0.42%. За последние 10 лет акции QDVL.DE уступали акциям EUN5.DE по среднегодовой доходности: 0.82% против 0.97% соответственно.

QDVL.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-0.07%
6 месяцев
0.28%
1 год
2.00%
3 года*
3.49%
5 лет*
1.44%
10 лет*
0.82%

EUN5.DE

1 день
0.26%
1 месяц
-0.78%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.33%
1 год
2.55%
3 года*
4.24%
5 лет*
-0.18%
10 лет*
0.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с QDVL.DE:
QDVL.DE с EXHE.DEQDVL.DE с ECR1.DEQDVL.DE с SUA0.DEQDVL.DE с JER5.DEQDVL.DE с ECR3.DEQDVL.DE с VECA.DEQDVL.DE с EUNT.DE
Часто сравнивают с EUN5.DE:
EUN5.DE с IGIBEUN5.DE с BNDEUN5.DE с EUNW.DEEUN5.DE с XEON.DEEUN5.DE с IUSBEUN5.DE с AGGEUN5.DE с EUNA.DE

Сравнение комиссий QDVL.DE и EUN5.DE

QDVL.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EUN5.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Доходность на риск

QDVL.DE vs. EUN5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDVL.DE
Ранг доходности на риск QDVL.DE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVL.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVL.DE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVL.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVL.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVL.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EUN5.DE
Ранг доходности на риск EUN5.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN5.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN5.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN5.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN5.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN5.DE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDVL.DE c EUN5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) и iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDVL.DEEUN5.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.87

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.60

1.19

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.17

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.95

+1.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.77

4.13

+5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDVL.DE vs. EUN5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDVL.DE на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа EUN5.DE равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDVL.DE и EUN5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDVL.DEEUN5.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.87

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

-0.04

+0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.21

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.47

-0.17

Корреляция

Корреляция между QDVL.DE и EUN5.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDVL.DE и EUN5.DE

Дивидендная доходность QDVL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что меньше доходности EUN5.DE в 3.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVL.DE
iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist)		3.04%3.04%2.95%1.95%0.31%0.13%0.23%0.27%0.13%0.12%0.17%0.00%
EUN5.DE
iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist)		3.36%3.29%3.39%2.51%0.84%0.81%0.84%1.10%0.98%1.52%1.66%0.90%

Просадки

Сравнение просадок QDVL.DE и EUN5.DE

Максимальная просадка QDVL.DE за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки EUN5.DE в -17.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDVL.DE и EUN5.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

QDVL.DEEUN5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.22%

-17.31%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-2.71%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.90%

-17.31%

+12.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.22%

-17.31%

+9.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-2.01%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.74%

-3.16%

+2.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.62%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QDVL.DE и EUN5.DE

Текущая волатильность для iShares EUR Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF EUR (Dist) (QDVL.DE) составляет 0.62%, в то время как у iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist) (EUN5.DE) волатильность равна 1.54%. Это указывает на то, что QDVL.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDVL.DEEUN5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

1.54%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.79%

2.17%

-1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

2.93%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.55%

4.41%

-2.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.88%

4.51%

-1.63%