PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXHAX с SIFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXHAX с SIFAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX).

EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. SIFAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности EXHAX и SIFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXHAX и SIFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		-6.73%12.05%11.86%19.08%-20.33%18.37%22.11%27.69%-6.52%24.27%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		8.96%7.82%4.08%-1.74%8.48%10.83%-1.59%5.68%-3.64%-1.96%

Доходность по периодам

С начала года, EXHAX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у SIFAX с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции EXHAX превзошли акции SIFAX по среднегодовой доходности: 9.28% против 3.91% соответственно.

EXHAX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.51%
С начала года
-6.73%
6 месяцев
-3.31%
1 год
6.77%
3 года*
9.04%
5 лет*
4.30%
10 лет*
9.28%

SIFAX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.77%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.57%
1 год
10.85%
3 года*
7.16%
5 лет*
6.83%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Часто сравнивают с EXHAX:
EXHAX с VYMEXHAX с EXOSXEXHAX с EXEYXEXHAX с RAIIXEXHAX с EXBAXEXHAX с EXCRXEXHAX с EXDVX
Часто сравнивают с SIFAX:
SIFAX с VOOSIFAX с DBALXSIFAX с TIBIXSIFAX с TSAIXSIFAX с CSTAXSIFAX с FYMIXSIFAX с BDJ

Сравнение комиссий EXHAX и SIFAX

EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SIFAX в 0.90%.

EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund

Доходность на риск

EXHAX vs. SIFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXHAX
Ранг доходности на риск EXHAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXHAX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXHAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXHAX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXHAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SIFAX
Ранг доходности на риск SIFAX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFAX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFAX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXHAX c SIFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXHAXSIFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

2.03

-1.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

2.86

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

3.49

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.18

8.92

-6.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXHAX vs. SIFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXHAX на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа SIFAX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXHAX и SIFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXHAXSIFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

2.03

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

1.25

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.76

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.36

+0.05

Корреляция

Корреляция между EXHAX и SIFAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXHAX и SIFAX

Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности SIFAX в 4.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXHAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series		11.39%10.62%6.41%2.13%10.95%6.01%3.28%5.21%10.32%7.83%2.08%1.27%
SIFAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund		4.18%4.55%3.25%3.82%11.90%7.89%1.45%1.49%1.90%1.39%1.15%0.48%

Просадки

Сравнение просадок EXHAX и SIFAX

Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки SIFAX в -23.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и SIFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXHAXSIFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.96%

-23.62%

-28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-3.07%

-10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.63%

-8.32%

-19.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.53%

-14.69%

-14.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.52%

-0.35%

-10.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.88%

-8.65%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

1.25%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности EXHAX и SIFAX

Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Inflation Managed Fund (SIFAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXHAXSIFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

2.04%

+3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

3.93%

+5.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

5.30%

+10.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

5.50%

+8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

5.16%

+10.08%