Сравнение EXHAX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EXHAX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXHAX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | -6.73% | 12.05% | 11.86% | 19.08% | -2.14% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, EXHAX показывает доходность -6.73%, что значительно ниже, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
EXHAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- -6.73%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 4.30%
- 10 лет*
- 9.28%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXHAX и FRGAX
EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
EXHAX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
EXHAX
FRGAX
Сравнение EXHAX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHAX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.45 | 1.33 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.76 | 1.93 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 1.74 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.18 | 7.96 | -5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 | 1.33 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 1.27 | -0.86 |
Корреляция
Корреляция между EXHAX и FRGAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHAX и FRGAX
Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | 11.39% | 10.62% | 6.41% | 2.13% | 10.95% | 6.01% | 3.28% | 5.21% | 10.32% | 7.83% | 2.08% | 1.27% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXHAX и FRGAX
Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXHAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.96% | -11.77% | -40.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -8.53% | -4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.52% | -5.02% | -5.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -1.62% | -7.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 1.87% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHAX и FRGAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 5.64% по сравнению с Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXHAX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.64% | 4.51% | +1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 7.04% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.01% | 12.09% | +3.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 10.33% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.24% | 10.33% | +4.91% |