PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LUTI.DE с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LUTI.DE с QQQI

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

LUTI.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc) and QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) are both exchange-traded funds - LUTI.DE is a Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Utilities, while QQQI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. LUTI.DE is passively managed, while QQQI is actively managed. Over the past year, LUTI.DE returned 32.78% vs 19.64% for QQQI. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. LUTI.DE charges 0.30%/yr vs 0.68%/yr for QQQI.

Доходность

Сравнение доходности LUTI.DE и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

LUTI.DE торгуется в EUR, в то время как QQQI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QQQI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LUTI.DE показывает доходность 18.75%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью 10.91%.

LUTI.DE

1 день
1.60%
1 месяц
3.80%
6 месяцев
12.61%
С начала года
18.75%
1 год
32.78%
3 года*
18.79%
5 лет*
12.63%
10 лет*
10.89%

QQQI

1 день
-1.38%
1 месяц
-2.05%
6 месяцев
8.51%
С начала года
10.91%
1 год
19.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LUTI.DE и QQQI

2026 (YTD)20252024
LUTI.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc		18.75%33.68%5.87%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		10.91%4.55%25.11%

Correlation

The correlation between LUTI.DE and QQQI is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2024 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с LUTI.DE:
LUTI.DE с GLDLUTI.DE с EXH9.DELUTI.DE с SC0Z.DELUTI.DE с LUTL.DELUTI.DE с WELQ.DELUTI.DE с VGWL.DELUTI.DE с 2B7A.DE
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с QQQQQQI с SPYIQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с IQQQ

Доходность на риск

LUTI.DE vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUTI.DE
Ранг доходности на риск LUTI.DE: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUTI.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUTI.DE: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUTI.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUTI.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUTI.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUTI.DE c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LUTI.DEQQQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.27

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
1.71

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.23

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.50

2.49

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

7.99

+3.60

LUTI.DE vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUTI.DE на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа QQQI равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUTI.DE и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LUTI.DE и QQQI

Максимальная просадка LUTI.DE за все время составила -57.23%, что больше максимальной просадки QQQI в -24.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTI.DE и QQQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LUTI.DEQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.23%

-24.57%

-32.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.25%

-7.92%

+0.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.19%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.96%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-4.68%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.61%

-3.95%

-21.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.47%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности LUTI.DE и QQQI

Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE) составляет 4.85%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что LUTI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LUTI.DEQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.85%

6.14%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

12.05%

+1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

15.61%

-0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.09%

18.85%

-2.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

18.85%

-2.35%

Сравнение комиссий LUTI.DE и QQQI

LUTI.DE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии QQQI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUTI.DE и QQQI

LUTI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQI за последние двенадцать месяцев составляет около 14.07%.

ПозицияTTM20252024
LUTI.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.07%13.82%12.85%

Часто задаваемые вопросы

LUTI.DE and QQQI have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LUTI.DE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LUTI.DE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.68% for QQQI.

LUTI.DE is categorized as Utilities Equities, while QQQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Amundi and Neos. Their fees differ too: 0.30% for LUTI.DE and 0.68% for QQQI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LUTI.DE и QQQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор