Сравнение LUTI.DE с VJPU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L).
LUTI.DE и VJPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LUTI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 25 авг. 2006 г.. VJPU.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Japan (USD Hedged). Фонд был запущен 31 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LUTI.DE и VJPU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LUTI.DE и VJPU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LUTI.DE Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | 15.56% | 33.68% | 1.33% | 13.47% | 0.60% |
VJPU.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc | 10.23% | 15.92% | 31.97% | 31.58% | -4.47% |
Разные валюты инструментов
LUTI.DE торгуется в EUR, в то время как VJPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LUTI.DE показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у VJPU.L с доходностью 11.30%.
LUTI.DE
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 26.66%
- 1 год
- 38.60%
- 3 года*
- 18.34%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 11.45%
VJPU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.00%
- С начала года
- 11.30%
- 6 месяцев
- 24.50%
- 1 год
- 37.95%
- 3 года*
- 27.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LUTI.DE и VJPU.L
LUTI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VJPU.L в 0.20%.
Доходность на риск
LUTI.DE vs. VJPU.L — Ранг доходности на риск
LUTI.DE
VJPU.L
Сравнение LUTI.DE c VJPU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LUTI.DE | VJPU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.36 | 1.65 | +0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.90 | 2.23 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.32 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.80 | 6.49 | -2.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.65 | 17.87 | -3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LUTI.DE | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.36 | 1.65 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.09 | -0.79 |
Корреляция
Корреляция между LUTI.DE и VJPU.L составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LUTI.DE и VJPU.L
Ни LUTI.DE, ни VJPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LUTI.DE и VJPU.L
Максимальная просадка LUTI.DE за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки VJPU.L в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTI.DE и VJPU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| LUTI.DE | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.94% | -25.40% | -26.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.05% | -9.57% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -5.89% | +4.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.33% | -2.98% | -16.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.60% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LUTI.DE и VJPU.L
Текущая волатильность для Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE) составляет 7.04%, в то время как у Vanguard FTSE Japan UCITS ETF USD Hedged Acc (VJPU.L) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что LUTI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VJPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LUTI.DE | VJPU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.04% | 8.37% | -1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.94% | 15.35% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 22.93% | -6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 20.70% | -4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.85% | 20.70% | -3.85% |