PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LUTI.DE с VGWL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LUTI.DE с VGWL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE).

LUTI.DE и VGWL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LUTI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 25 авг. 2006 г.. VGWL.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE All-World. Фонд был запущен 22 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LUTI.DE и VGWL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LUTI.DE и VGWL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LUTI.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc		15.56%33.68%1.33%13.47%-7.98%9.01%11.12%31.06%2.08%-3.46%
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		-0.40%9.18%24.40%18.17%-13.48%28.60%5.38%30.12%-6.03%2.20%

Доходность по периодам

С начала года, LUTI.DE показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у VGWL.DE с доходностью -0.40%.

LUTI.DE

1 день
2.05%
1 месяц
-0.80%
С начала года
15.56%
6 месяцев
26.66%
1 год
38.60%
3 года*
18.34%
5 лет*
12.28%
10 лет*
11.45%

VGWL.DE

1 день
2.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
3.03%
1 год
13.59%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с LUTI.DE:
LUTI.DE с QQQILUTI.DE с GLDLUTI.DE с VJPU.LLUTI.DE с EXH9.DELUTI.DE с LUTL.DELUTI.DE с SC0Z.DELUTI.DE с WELQ.DE
Часто сравнивают с VGWL.DE:
VGWL.DE с VWRL.ASVGWL.DE с VOOVGWL.DE с VWRL.LVGWL.DE с VTVGWL.DE с JEPIVGWL.DE с V3AL.DEVGWL.DE с V3AM.L

Сравнение комиссий LUTI.DE и VGWL.DE

LUTI.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VGWL.DE в 0.22%.

LUTI.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

LUTI.DE vs. VGWL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LUTI.DE
Ранг доходности на риск LUTI.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUTI.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUTI.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUTI.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUTI.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUTI.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VGWL.DE
Ранг доходности на риск VGWL.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGWL.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGWL.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGWL.DE: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGWL.DE: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGWL.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LUTI.DE c VGWL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LUTI.DEVGWL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.36

0.86

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.90

1.22

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.80

1.55

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.65

7.08

+7.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LUTI.DE vs. VGWL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LUTI.DE на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа VGWL.DE равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LUTI.DE и VGWL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LUTI.DEVGWL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.86

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.72

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.68

-0.38

Корреляция

Корреляция между LUTI.DE и VGWL.DE составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LUTI.DE и VGWL.DE

LUTI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWL.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM202520242023202220212020201920182017
LUTI.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGWL.DE
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.40%1.42%1.48%1.73%2.09%1.43%1.56%1.87%2.26%0.37%

Просадки

Сравнение просадок LUTI.DE и VGWL.DE

Максимальная просадка LUTI.DE за все время составила -51.94%, что больше максимальной просадки VGWL.DE в -33.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LUTI.DE и VGWL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LUTI.DEVGWL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.94%

-33.40%

-18.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-13.15%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.66%

-21.04%

-1.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-4.01%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.33%

-4.42%

-14.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

1.95%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности LUTI.DE и VGWL.DE

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VGWL.DE) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что LUTI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LUTI.DEVGWL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

4.60%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.94%

8.48%

+2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

15.84%

+0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

13.73%

+2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

15.57%

+1.28%