Сравнение EXH5.DE с TSWE.AS
EXH5.DE (iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)) and TSWE.AS (VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF) are both exchange-traded funds - EXH5.DE is a Financials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Insurance, while TSWE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, EXH5.DE returned 11.04%/yr vs 11.95%/yr for TSWE.AS. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXH5.DE charges 0.46%/yr vs 0.20%/yr for TSWE.AS.
Доходность
Сравнение доходности EXH5.DE и TSWE.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXH5.DE показывает доходность -2.53%, что значительно ниже, чем у TSWE.AS с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции EXH5.DE уступали акциям TSWE.AS по среднегодовой доходности: 11.04% против 11.95% соответственно.
EXH5.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.06%
- 1 год
- 2.56%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 11.04%
TSWE.AS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 15.08%
- 1 год
- 25.52%
- 3 года*
- 17.00%
- 5 лет*
- 11.63%
- 10 лет*
- 11.95%
Сравнение доходности по годам EXH5.DE и TSWE.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH5.DE iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | -2.53% | 29.72% | 22.68% | 12.56% | 3.63% | 19.44% | -10.66% | 30.48% | -7.15% | 11.47% |
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 13.44% | 13.10% | 17.22% | 16.38% | -13.18% | 29.50% | 5.58% | 26.46% | -5.21% | 8.51% |
Correlation
The correlation between EXH5.DE and TSWE.AS is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2013 г. | 0.68 |
The correlation between EXH5.DE and TSWE.AS shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH5.DE vs. TSWE.AS — Ранг доходности на риск
EXH5.DE
TSWE.AS
Сравнение EXH5.DE c TSWE.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) и VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH5.DE | TSWE.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.36 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 3.12 | -2.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 12.24 | -11.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH5.DE | TSWE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.96 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.79 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.73 | -0.42 |
Просадки
Сравнение просадок EXH5.DE и TSWE.AS
Максимальная просадка EXH5.DE за все время составила -73.44%, что больше максимальной просадки TSWE.AS в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH5.DE и TSWE.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH5.DE | TSWE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.44% | -33.67% | -39.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.40% | -7.97% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.31% | -19.53% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -19.53% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.55% | -33.67% | -12.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.47% | -0.24% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.47% | -4.82% | -10.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.05% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH5.DE и TSWE.AS
iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (EXH5.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF (TSWE.AS) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что EXH5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSWE.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH5.DE | TSWE.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 3.17% | +1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 9.93% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 12.75% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 13.65% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.93% | 14.93% | +5.00% |
Сравнение комиссий EXH5.DE и TSWE.AS
EXH5.DE берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TSWE.AS в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH5.DE и TSWE.AS
Дивидендная доходность EXH5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности TSWE.AS в 1.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH5.DE iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) | 3.48% | 3.39% | 3.59% | 3.79% | 4.51% | 3.56% | 2.52% | 3.84% | 4.03% | 4.87% | 4.34% | 3.67% |
TSWE.AS VanEck Sustainable World Equal Weight UCITS ETF | 1.83% | 1.94% | 2.18% | 2.23% | 2.38% | 1.64% | 1.88% | 2.34% | 2.45% | 2.09% | 1.85% | 1.87% |
Часто задаваемые вопросы
EXH5.DE and TSWE.AS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSWE.AS is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSWE.AS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for EXH5.DE.
EXH5.DE is categorized as Financials Equities, while TSWE.AS is Global Equities. EXH5.DE tracks STOXX® Europe 600 Insurance, while TSWE.AS tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.46% for EXH5.DE and 0.20% for TSWE.AS.
Подберите оптимальное распределение для EXH5.DE и TSWE.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор