PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH1.DE с ESIE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXH1.DE с ESIE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXH1.DE (iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)) and ESIE.DE (iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)) are both Energy Equities funds from iShares - EXH1.DE tracks the STOXX® Europe 600 Oil & Gas while ESIE.DE tracks the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXH1.DE returned 19.54%/yr vs 19.66%/yr for ESIE.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. EXH1.DE charges 0.47%/yr vs 0.18%/yr for ESIE.DE.

Доходность

Сравнение доходности EXH1.DE и ESIE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXH1.DE показывает доходность 32.64%, что значительно ниже, чем у ESIE.DE с доходностью 35.70%.

EXH1.DE

1 день
-0.74%
1 месяц
-1.97%
С начала года
32.64%
6 месяцев
31.85%
1 год
55.75%
3 года*
21.27%
5 лет*
19.54%
10 лет*
11.26%

ESIE.DE

1 день
-1.24%
1 месяц
1.63%
С начала года
35.70%
6 месяцев
33.07%
1 год
55.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
19.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXH1.DE и ESIE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		32.64%27.13%-3.22%7.61%29.31%20.65%7.17%
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		35.70%15.26%-6.63%8.58%35.56%35.47%6.12%

Correlation

The correlation between EXH1.DE and ESIE.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 нояб. 2020 г.

0.95

The correlation between EXH1.DE and ESIE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)

iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с EXH1.DE:
EXH1.DE с XLEEXH1.DE с PICKEXH1.DE с INRG.LEXH1.DE с VONGEXH1.DE с WNDY.DEEXH1.DE с SPYEXH1.DE с FCG
Часто сравнивают с ESIE.DE:
ESIE.DE с SXR8.DEESIE.DE с SPYN.DEESIE.DE с XUEN.DEESIE.DE с XDG7.DEESIE.DE с D6RD.DEESIE.DE с WDNR.DEESIE.DE с WDEE.DE

Доходность на риск

EXH1.DE vs. ESIE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH1.DE
Ранг доходности на риск EXH1.DE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH1.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH1.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH1.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH1.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH1.DE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
ESIE.DE
Ранг доходности на риск ESIE.DE: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIE.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIE.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIE.DE: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIE.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH1.DE c ESIE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) и iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH1.DEESIE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.40

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.90

+0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.41

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.05

4.45

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.11

14.31

+11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH1.DE vs. ESIE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH1.DE на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIE.DE равному 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH1.DE и ESIE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH1.DEESIE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.40

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.82

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.93

-0.68

Просадки

Сравнение просадок EXH1.DE и ESIE.DE

Максимальная просадка EXH1.DE за все время составила -55.76%, что больше максимальной просадки ESIE.DE в -26.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH1.DE и ESIE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXH1.DEESIE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.76%

-26.20%

-29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.87%

-12.33%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.96%

-26.20%

+5.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.96%

-26.20%

+5.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-6.72%

+2.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.64%

-6.68%

-6.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

3.84%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH1.DE и ESIE.DE

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE) (EXH1.DE) составляет 5.94%, в то время как у iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc) (ESIE.DE) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что EXH1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXH1.DEESIE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

7.06%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.85%

19.84%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

22.89%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

23.75%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.08%

24.16%

-0.08%

Сравнение комиссий EXH1.DE и ESIE.DE

EXH1.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ESIE.DE в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH1.DE и ESIE.DE

Дивидендная доходность EXH1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, тогда как ESIE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIE.DE
iShares MSCI Europe Energy Sector UCITS ETF EUR (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EXH1.DE
iShares STOXX Europe 600 Oil & Gas UCITS ETF (DE)		2.98%4.05%4.54%4.44%3.38%3.26%5.05%4.00%2.85%5.39%4.20%5.08%

Часто задаваемые вопросы

EXH1.DE and ESIE.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ESIE.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ESIE.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for EXH1.DE.

EXH1.DE tracks STOXX® Europe 600 Oil & Gas, while ESIE.DE tracks MSCI World/Energy NR USD. Their fees differ too: 0.47% for EXH1.DE and 0.18% for ESIE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXH1.DE и ESIE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор